基本介紹
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書立足於計量經濟學的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，深入淺出，將數學公式的運用*少化，注重理論和方法的具體套用，使讀者在閱讀後可以比較容易地領悟到計量經濟學原理的思想內涵，掌握計量經濟學*基本的研究方法，學會如何使用計量經濟學軟體分析解決現實的經濟問題，是一本讓人讀了就會懂、懂了就會用，兼具理論性與實用性的教材。這本書既適合大學本科以及研究生的教學和實踐，也可以作為科研工作者在經濟研究過程中的參考書籍，還可以作為廣大計量經濟學愛好者的科普性教材。
目錄
第3版前言
第2版前言
第1版前言
教學建議
緒論1
什麼是計量經濟學1
為什麼要學習計量經濟學1
如何學習計量經濟學2
計量經濟學方法2
思考與練習5
第一篇 經典假設下的計量經濟學模型
第1章 EViews軟體簡介與數據處理方法8
1.1 EViews軟體簡介8
1.2 數據分類9
1.3 數據獲取11
1.4 數據處理13
1.5 數據的統計特徵16
思考與練習18
第2章 Stata軟體簡介與基本操作20
2.1 Stata軟體簡介20
2.2 錄入和存儲22
2.3 數據處理25
2.4 繪製圖形30
2.5 其他命令33
思考與練習34
第3章 最小二乘法35
3.1 散點圖35
3.2 函式的形式與參數的經濟意義36
3.3 最小二乘法37
3.4 案例分析40
思考與練習43
第4章 一元線性回歸45
4.1 傳統假設下的一元線性回歸模型45
4.2 一元線性回歸模型的基本假設47
4.3 最小二乘估計值的特徵48
4.4 判定係數48
4.5 最小二乘回歸的若干重要結論50
4.6 參數顯著性檢驗t檢驗51
4.7 預測53
4.8 案例分析54
思考與練習61
第5章 多元回歸分析（一）64
5.1 多變數線性回歸模型64
5.2 多元線性回歸模型的若干假設64
5.3 多元線性回歸模型的參數估計65
5.4 多元回歸模型的擬合優度68
5.5 多元線性回歸模型的參數檢驗69
5.6 多元線性回歸模型的預測72
5.7 案例分析72
思考與練習79
第6章 多元回歸分析（二）82
6.1 帶有虛擬變數的回歸模型82
6.2 參數的標準化86
6.3 非標準線性模型的標準化87
6.4 案例分析88
思考與練習97
第二篇 放寬假設的計量經濟學模型
第7章 異方差性102
7.1 什麼是異方差性102
7.2 異方差產生的原因與後果103
7.3 異方差性的診斷104
7.4 如何消除異方差107
7.5 案例分析109
思考與練習125
第8章 序列相關性128
8.1 什麼是序列相關性128
8.2 序列相關性會產生什麼後果129
8.3 序列相關性的診斷130
8.4 如何消除序列相關性135
8.5 案例分析140
思考與練習150
第9章 多重共線性153
9.1 什麼是多重共線性153
9.2 多重共線性會產生什麼後果153
9.3 多重共線性的診斷155
9.4 如何消除多重共線性158
9.5 案例分析160
思考與練習168
第三篇 聯立方程模型的理論及其套用
第10章 聯立方程模型和識別172
10.1 聯立方程模型的概念172
10.2 結構式模型與簡約式模型175
10.3 模型識別以及識別方法177
10.4 案例分析180
思考與練習181
第11章 聯立方程模型的參數估計方法183
11.1 普通最小二乘法與遞歸模型183
11.2 工具變數法184
11.3 間接最小二乘法188
11.4 二階段最小二乘法188
11.5 案例分析191
思考與練習200
第四篇 時間序列計量經濟學模型及其套用
第12章 時間序列的平穩性及其檢驗204
12.1 時間序列數據的平穩性204
12.2 時間序列數據的平穩性檢驗206
12.3 案例分析209
思考與練習216
第13章 單變數時間序列模型218
13.1 自回歸模型218
13.2 移動平均模型222
13.3 自回歸移動平均模型225
13.4 案例分析228
思考與練習242
第14章 向量自回歸模型及其套用243
14.1 向量自回歸模型243
14.2 向量自回歸模型的估計245
14.3 脈衝回響函式247
14.4 預測誤差方差分解251
14.5 Granger因果關係檢驗253
14.6 案例分析256
思考與練習268
第15章 協整與誤差修正模型269
15.1 協整理論269
15.2 誤差修正模型276
15.3 向量誤差修正模型280
15.4 案例分析283
思考與練習296
第五篇 計量經濟學高級套用
第16章 虛擬被解釋變數模型300
16.1 線性機率模型300
16.2 二元logit模型302
16.3 案例分析304
思考與練習309
第17章 面板數據模型310
17.1 什麼是面板數據模型310
17.2 固定效應模型312
17.3 隨機效應模型314
17.4 Hausman檢驗315
17.5 案例分析315
思考與練習325
附 錄
附錄A 常用年鑑328
附錄B 標準常態分配表330
附錄C t分布表331
附錄D χ2分布百分位數表332
附錄E F分布百分位數表334
附錄F 杜賓沃森檢驗臨界值表340
附錄G ADF分布臨界值表342
附錄H 的經驗分布表343
參考文獻344
第2版前言
第1版前言
教學建議
緒論1
什麼是計量經濟學1
為什麼要學習計量經濟學1
如何學習計量經濟學2
計量經濟學方法2
思考與練習5
第一篇 經典假設下的計量經濟學模型
第1章 EViews軟體簡介與數據處理方法8
1.1 EViews軟體簡介8
1.2 數據分類9
1.3 數據獲取11
1.4 數據處理13
1.5 數據的統計特徵16
思考與練習18
第2章 Stata軟體簡介與基本操作20
2.1 Stata軟體簡介20
2.2 錄入和存儲22
2.3 數據處理25
2.4 繪製圖形30
2.5 其他命令33
思考與練習34
第3章 最小二乘法35
3.1 散點圖35
3.2 函式的形式與參數的經濟意義36
3.3 最小二乘法37
3.4 案例分析40
思考與練習43
第4章 一元線性回歸45
4.1 傳統假設下的一元線性回歸模型45
4.2 一元線性回歸模型的基本假設47
4.3 最小二乘估計值的特徵48
4.4 判定係數48
4.5 最小二乘回歸的若干重要結論50
4.6 參數顯著性檢驗t檢驗51
4.7 預測53
4.8 案例分析54
思考與練習61
第5章 多元回歸分析（一）64
5.1 多變數線性回歸模型64
5.2 多元線性回歸模型的若干假設64
5.3 多元線性回歸模型的參數估計65
5.4 多元回歸模型的擬合優度68
5.5 多元線性回歸模型的參數檢驗69
5.6 多元線性回歸模型的預測72
5.7 案例分析72
思考與練習79
第6章 多元回歸分析（二）82
6.1 帶有虛擬變數的回歸模型82
6.2 參數的標準化86
6.3 非標準線性模型的標準化87
6.4 案例分析88
思考與練習97
第二篇 放寬假設的計量經濟學模型
第7章 異方差性102
7.1 什麼是異方差性102
7.2 異方差產生的原因與後果103
7.3 異方差性的診斷104
7.4 如何消除異方差107
7.5 案例分析109
思考與練習125
第8章 序列相關性128
8.1 什麼是序列相關性128
8.2 序列相關性會產生什麼後果129
8.3 序列相關性的診斷130
8.4 如何消除序列相關性135
8.5 案例分析140
思考與練習150
第9章 多重共線性153
9.1 什麼是多重共線性153
9.2 多重共線性會產生什麼後果153
9.3 多重共線性的診斷155
9.4 如何消除多重共線性158
9.5 案例分析160
思考與練習168
第三篇 聯立方程模型的理論及其套用
第10章 聯立方程模型和識別172
10.1 聯立方程模型的概念172
10.2 結構式模型與簡約式模型175
10.3 模型識別以及識別方法177
10.4 案例分析180
思考與練習181
第11章 聯立方程模型的參數估計方法183
11.1 普通最小二乘法與遞歸模型183
11.2 工具變數法184
11.3 間接最小二乘法188
11.4 二階段最小二乘法188
11.5 案例分析191
思考與練習200
第四篇 時間序列計量經濟學模型及其套用
第12章 時間序列的平穩性及其檢驗204
12.1 時間序列數據的平穩性204
12.2 時間序列數據的平穩性檢驗206
12.3 案例分析209
思考與練習216
第13章 單變數時間序列模型218
13.1 自回歸模型218
13.2 移動平均模型222
13.3 自回歸移動平均模型225
13.4 案例分析228
思考與練習242
第14章 向量自回歸模型及其套用243
14.1 向量自回歸模型243
14.2 向量自回歸模型的估計245
14.3 脈衝回響函式247
14.4 預測誤差方差分解251
14.5 Granger因果關係檢驗253
14.6 案例分析256
思考與練習268
第15章 協整與誤差修正模型269
15.1 協整理論269
15.2 誤差修正模型276
15.3 向量誤差修正模型280
15.4 案例分析283
思考與練習296
第五篇 計量經濟學高級套用
第16章 虛擬被解釋變數模型300
16.1 線性機率模型300
16.2 二元logit模型302
16.3 案例分析304
思考與練習309
第17章 面板數據模型310
17.1 什麼是面板數據模型310
17.2 固定效應模型312
17.3 隨機效應模型314
17.4 Hausman檢驗315
17.5 案例分析315
思考與練習325
附 錄
附錄A 常用年鑑328
附錄B 標準常態分配表330
附錄C t分布表331
附錄D χ2分布百分位數表332
附錄E F分布百分位數表334
附錄F 杜賓沃森檢驗臨界值表340
附錄G ADF分布臨界值表342
附錄H 的經驗分布表343
參考文獻344
