計量經濟學（第4版）

成書過程

修訂過程

該教材在保留第3版教材基本結構的基礎上，對以下內容進行了補充、修訂與完善：

第一，對第3版中的“案例分析”進行了更新。

第二，該教材第4章增加了“布羅斯——帕甘——戈弗雷（Breusch-Pagan-Godfrey）檢驗”的內容，補充了相應的例題和習題，增加了EViews9.0軟體具體操作步驟。

第三，對第3版第7章中的Probit模型和Logit模型的檢驗（擬合優度檢驗、似然比檢驗）進行了修訂與完善。在隨機解釋變數的解決方法中，補充了兩階段最小二乘法（TSLS），增加了“解釋變數的內生性檢驗：豪斯曼檢驗”。

第四，該教材第11章增加了“面板數據的單位根檢驗與協整檢驗”一節，更新了案例分析，增加了時期面板數據模型的相關內容，並給出了EViews9.0軟體的具體操作步驟。

第五，該教材更新了一些例題，補充與修改了部分習題。

該教材是在第3版的基礎上修訂而成。該教材的修訂由第3版編者完成，新增加的內容由孫敬水編寫。全書最後由孫敬水負責審閱與定稿。吸收了採用第1版、第2版、第3版作為教材的老師和同學們提出的建議；同時，在編寫過程中，編者參考了相關的論著。

出版工作

2018年8月1日，該教材由清華大學出版社出版。

出版社工作人員

責任編輯	封面設計	責任校對	責任印製
梁雲慈	傅瑞學	王鳳芝	李紅英

內容簡介

《計量經濟學（第4版）》闡述了計量經濟學的主要理論、方法、進展以及計量經濟學軟體EViews套用。全書共分11章，前3章闡述回歸分析的基本內容及套用問題，這是整個計量經濟學的基礎；第4章至第7章介紹異方差性、自相關性、多重共線性、虛擬變數與隨機解釋變數等計量經濟問題及其解決方法，這是本書的主要內容；第8章和第10章闡述分布滯後模型和聯立方程模型，這是本課程的重點內容之一；第9章重點闡述時間序列分析，主要涉及ADF檢驗、協整與誤差修正模型、Granger因果關係檢驗、向量自回歸模型（VAR），這是計量經濟學研究的熱點問題；第11章介紹面板數據模型及其套用，這是計量經濟學研究的進展。

教材目錄

第1章導論

1.1計量經濟學概述

1.2計量經濟學的基本概念

1.3建立與套用計量經濟模型的主要步驟

習題

第2章一元線性回歸模型

2.1一元線性回歸模型的基本假定

2.2一元線性回歸模型的參數估計

2.3一元線性回歸模型的檢驗

2.4一元線性回歸模型的預測

2.5案例分析

習題

第3章多元線性回歸模型

3.1多元線性回歸模型的估計

3.2多元線性回歸模型的檢驗

3.3多元線性回歸模型的預測

3.4非線性回歸模型

3.5案例分析

習題

第4章異方差性

4.1異方差性及其產生的原因

4.2異方差性的影響

4.3異方差性的檢驗

4.4異方差性的解決方法

4.5案例分析

習題

第5章自相關性

5.1自相關性及其產生的原因

5.2自相關性的影響

5.3自相關性的檢驗

5.4自相關性的解決方法

5.5案例分析

習題

第6章多重共線性

6.1多重共線性及其產生的原因

6.2多重共線性的影響

6.3多重共線性的檢驗

6.4多重共線性的解決方法

6.5案例分析

習題

7.1虛擬解釋變數

7.2虛擬被解釋變數

7.3隨機解釋變數

7.4案例分析

習題

第8章滯後變數模型

8.1滯後變數模型概述

8.2有限分布滯後模型及其估計

8.3幾何分布滯後模型

8.4自回歸模型的估計

8.5案例分析

習題

第9章時間序列分析

9.1時間序列概述

9.2時間序列的平穩性檢驗

9.3協整與誤差修正模型

9.4格蘭傑因果關係檢驗

9.5向量自回歸模型

9.6案例分析

習題

第10章聯立方程模型

10.1聯立方程模型概述

10.2聯立方程模型的識別

10.3聯立方程模型的估計

10.4聯立方程模型的檢驗

10.5案例分析

習題

第11章面板數據模型

11.1面板數據模型概述

11.2面板數據模型設定檢驗

11.3混合回歸模型

11.4變截距模型

11.5變係數模型

11.6面板數據的單位根檢驗與協整檢驗

11.7案例分析

習題

附錄統計分布表

參考文獻

（註：目錄排版順序為從左列至右列）

教學資源

配套教材

該教材有配套教材——《計量經濟學學習指導與EViews套用指南（第2版）》。

書名	書號	出版社	出版時間	作者
《計量經濟學學習指導與EViews套用指南（第2版）》	9787302505396	清華大學出版社	2018.08.01	孫敬水

課程資源

該教材提供電子課件（PPT）、例題與案例分析的EViews9.0工作檔案、各章習題數據等課程資源。

教材特色

該教材中的案例分析更注重所在章節涉及的理論與方法的演示。
該教材中所有的例題與案例分析，凡涉及計算與實際操作部分，均統一使用EViews9.0軟體進行更新。

計量經濟學（第4版）

基本介紹