套用時間序列分析（第四版）

《套用時間序列分析（第四版）》是2015年12月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是王燕。

基本介紹

• 書名：套用時間序列分析（第四版）
• 作者：王燕
• ISBN：9787300222752
• 定價：36元
• 出版社：中國人民大學出版社
• 出版時間：2015年12月
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

隨著計算機技術的普及，各行各業都積累了大量的歷史觀察數據。採用科學的方法挖掘歷史數據中蘊含的有用信息，了解隨機事件發生髮展的規律，準確預測隨機事件的未來發展趨勢成為了很多行業的迫切需求。這些工作都屬於時間序列分析的研究領域。

時間序列分析是套用統計學的核心基礎課之一，也是計量經濟學和統計預測學的核心內容。作為數理統計學的一個專業分支，時間序列分析有它非常特殊的、自成體系的一套分析方法。

圖書目錄

第1章時間序列分析簡介

1.1引言

1.2時間序列的定義

1.3時間序列分析方法

1.3.1描述性時序分析

1.3.2統計時序分析

1.4時間序列分析軟體

1.5習題

1.6上機指導

1.6.1SAS操作界面

1.6.2創建時間序列SAS數據集

1.6.3時間序列數據集的處理

第2章時間序列的預處理

2.1平穩性檢驗

2.1.1特徵統計量

2.1.2平穩時間序列的定義

2.1.3平穩時間序列的統計性質

2.1.4平穩時間序列的意義

2.1.5平穩性的檢驗

2.2純隨機性檢驗

2.2.1純隨機序列的定義

2.2.2白噪聲序列的性質

2.2.3純隨機性檢驗

2.3習題

2.4上機指導

2.4.1繪製時序圖

2.4.2平穩性與純隨機性檢驗

第3章平穩時間序列分析

3.1方法性工具

3.1.1差分運算

3.1.2延遲運算元

3.1.3線性差分方程

3.2ARMA模型的性質

3.2.1AR模型

3.2.2MA模型

3.2.3ARMA模型

3.3平穩序列建模

3.3.1建模步驟

3.3.2樣本自相關係數與偏自相關係數

3.3.3模型識別

3.3.4參數估計

3.3.5模型檢驗

3.3.6模型最佳化

3.4序列預測

3.4.1線性預測函式

3.4.2預測方差最小原則

3.4.3線性最小方差預測的性質

3.4.4修正預測

3.5習題

3.6上機指導

3.6.1模型識別

3.6.2參數估計

3.6.3序列預測

第4章非平穩序列的隨機分析

4.1時間序列的分解

4.1.1Wold分解定理

4.1.2Cramer分解定理

4.2差分運算

4.2.1差分運算的實質

4.2.2差分方式的選擇

4.2.3過差分

4.3ARIMA模型

4.3.1ARIMA模型的結構

4.3.2ARIMA模型的性質

4.3.3ARIMA模型建模

4.3.4ARIMA模型預測

4.3.5疏係數模型

4.3.6季節模型

4.4殘差自回歸模型

4.4.1模型結構

4.4.2殘差自相關檢驗

4.4.3模型擬合

4.5異方差的性質

4.5.1異方差的影響

4.5.2異方差的直觀診斷

4.6方差齊性變換

4.7條件異方差模型

4.7.1ARCH模型

4.7.2GARCH模型

4.7.3GARCH的衍生模型

4.8習題

4.9上機指導

4.9.1擬合ARIMA模型

4.9.2擬合AutoRegressive模型

4.9.3擬合GARCH模型

第5章非平穩序列的確定性分析

5.1確定性因素分解

5.2X11季節調整模型

5.2.1移動平均方法

5.2.2X11季節調整模型的計算過程

5.3X12ARIMA模型

5.4指數平滑預測模型

5.4.1簡單指數平滑

5.4.2Holt兩參數指數平滑

5.4.3HoltWinters三參數指數平滑

5.5習題

5.6上機指導

5.6.1X11過程

5.6.2X12過程

5.6.3Forecast過程

第6章多元時間序列分析

6.1平穩多元序列建模

6.2虛假回歸

6.3單位根檢驗

6.3.1DF檢驗

6.3.2ADF檢驗

6.3.3PP檢驗

6.4協整

6.4.1單整與協整

6.4.2協整檢驗

6.5誤差修正模型

6.6習題

6.7上機指導

附錄1

附錄2

附錄3

參考文獻