《流動性監管與商業銀行風險研究》是一本2022年經濟日報出版社出版的圖書，作者是黃葉苨。
基本介紹
- 中文名：流動性監管與商業銀行風險研究
- 作者：黃葉苨
- 出版社：經濟日報出版社
- 出版時間：2022年6月
- 頁數：200 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787519611057
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書試圖從表內傳統業務和表外理財業務兩大角度研究淨穩定融資比率對商業銀行風險的影響。首先，基於表內傳統業務角度，本書梳理了NSFR水平的變動對商業銀行資產負債各項業務的影響機制，從而提出其對風險和風險抵禦能力的假設。與此同時，我們也關注到了NSFR的動態調整對銀行穩定性和系統性風險的影響。利用部分調整模型計算出的NSFR調整目標和調整速度，本書進一步研究了流動性水平調整對系統性風險的外部性溢出，最後，本書對研究結論進行了歸納，並就前文的理論和實證分析結果提出了相應的政策建議，同時還指出了研究不足之處以及未來可能進一步的研究方向。本書邏輯清晰、富有條理、知識性強，值得一讀。
作者簡介
黃葉苨，1991年生，上海財經大學金融學院金融學博士，復旦大學經濟學院博士後，現就職於中國人民銀行上海總部。2017年受國家留學基金委資助赴芝加哥大學布斯商學院接受博士聯合培養。研究方向為公司金融、商業銀行、貨幣銀行。目前在《經濟學（季刊）》《國際金融研究》《經濟管理》《數量經濟與技術經濟研究》《財經研究》等刊物上發表文章13篇。
圖書目錄
第一章 緒論 001
第一節 研究背景和問題的提出 001
第二節 研究思路與方法 009
第三節 研究內容與創新之處 012
第二章 理論基礎與文獻綜述 017
第一節 巴塞爾協定Ⅲ的相關研究 017
第二節 影子銀行的界定、發展與驅動因素 028
第三節 本章小結 034
第三章 巴塞爾協定Ⅲ淨穩定融資比率NSFR對傳統商業銀行風險的微觀影響研究 035
第一節 全球商業銀行淨穩定融資比率概況介紹 036
第二節 假設檢驗與計量模型設計 039
第三節 實證回歸結果及分析 046
第四節 結論與政策建議 056
第四章 商業銀行淨穩定融資比率調整態勢的驅動因素分析059
第一節 理論假說 060
第二節 指標的選擇、構造與模型設計 065
第三節 實證回歸結果及分析 070
第四節 本章小結 078
第五章 淨穩定融資比率調整與系統性風險的外部性研究 080
第一節 淨穩定融資比率相關指標的動態變化 081
第二節 系統性風險計量方法的介紹 083
第三節 淨穩定融資比率調整目標對銀行穩定性和系統性風險的影響 087
第四節 結論與政策建議 089
第六章 監管套利、透明度與影子銀行風險的理論模型構建091
第一節 監管套利行為與銀行表外理財產品業務的發展 091
第二節 理財產品供給端模型建立 104
第三節 理財產品需求端模型建立 107
第四節 均衡分析 109
第七章 流動性監管套利、透明度與影子銀行風險的實證檢驗112
第一節 實證設計與準備 112
第二節 實證結果及分析 119
第三節 結論與建議 134
第八章 研究結論、建議與展望 136
第一節 主要研究結論 136
第二節 主要建議 137
第三節 研究展望 139
附錄 141
參考文獻 157
致謝 174
