《模糊可能性投資組合模型及決策研究》是依託華南理工大學，由張衛國擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：模糊可能性投資組合模型及決策研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：張衛國
- 依託單位：華南理工大學
- 批准號：70571024
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：16.5（萬元）
項目摘要
用模糊數的可能性數字特徵理論研究投資組合問題，提出基於模糊可能性均值及方差理論的投資收益及風險測度，建立風險資產的可能性有效投資組合（有效前沿）模型，建立含無風險資產的可能性有效投資組合（有效前沿）模型，建立具有一般交易費用的模糊可能性有效投資組合模型等。在不允許賣空風險資產限制及投資數量限制等情形下，分別給出風險資產可能性有效投資組合（有效前沿）、存在無風險資產的可能性有效投資組合（有效前沿）及具有一般交易費用的可能性有效投資組合的計算方法，其中無風險資產考慮允許貸出、允許借入、允許同時借入和貸出(借入利率和貸出利率相等或者不相等)等情況。在理論研究成果的基礎上進行實證套用。此項目研究既是投資組合理論中的前沿問題，也是投資管理機構迫切需要解決的實際問題，不僅在理論上有重要的學術價值，而且具有廣泛的套用前景。
