基本介紹
- 中文名：鄧雪
- 國籍：中國
- 畢業院校：東北大學
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 職務：“中國運籌學會不確定系統分會”第三屆理事會理事
- 性別：女
講授課程,教育背景,工作經歷,科研項目,教研項目,科研論文,所獲榮譽,指導學生,學術任職,
講授課程
本科生課程：經濟數學（Economic Mathematics）、專業英語（Professional English）、高等數學（Advanced Mathematics）、醫用高等數學（Medical Advanced Mathematics）、Applied Calculus、Linear Algebra、Calculus I and II、Probability & It’s Application等。
研究生課程：Portffolio and Risk Analysis、多目標決策理論、方法及其套用（Theory, Method and Application of Multi-objective Decision Making）
教育背景
2007\09–2010\06 華南理工大學工商管理學院，管理科學與工程，博士
2001\09–2003\06 加拿大溫莎大學統計系，套用統計方向，碩士
1997\09–2000\03 東北大學理學院數學系，套用數學方向，碩士
1993\09–1997\07 東北大學理學院數學系，套用數學方向，學士
工作經歷
2014\09–2015\06 中山大學 管理學院 高級訪問學者
2015\09–今 華南理工大學 數學學院 教授
2011\09–2015\08 華南理工大學 數學學院 副教授
2007\06–2011\08 華南理工大學 數學學院 講師
2004\05–2007\05 華南理工大學 數學學院 助教
2001\06–2003\06 加拿大溫莎大學 統計系 TA（助教）和RA（助研）
投資組合及風險分析、金融工程、複雜現實約束投資組合
科研項目
主持國家級、省部級科研項目8項。
[1] 國家社科基金一般項目1項（21BTJ069）、主持。
[2] 教育部人文社科基金項目2項（13YJCZH030、18YJAZH014）、主持。
[3] 廣東省自然科學基金項目3項（2019A1515011038、2016A030313545、S2012040006997）、主持。
[4] 廣東省軟科學基金項目2項（2019A101002118、2018A070712006）、主持。
教研項目
主持國家級一流課程、省部級教研項目、省質量工程等10餘項。
[1] 2020國家級一流本科課程，負責人。
[2] 2019廣東省一流本科課程，負責人。
[3] 廣東省學位與研究生教改項目3項（2019SFKC07、2015JGXM-ZD03、2016QTLXXM-19）、主持。
[4] 廣東省高等教育教革項目4項（x2lxY1172190、x2lxN9120640、x2lx201506、x2lxc9203018）、主持。
[5] 中國高等教育協會教改項目2項（x2lxY1181511，x2lxC9213035）、主持。
[6] 高等學校大學數學教學研究與發展中心教改項目1項（CMC20210305）、主持。
[7] 廣東省質量工程3項（2015省精品資源共享課、2017省精品線上開放課、2019省級MOOC）、主持。
科研論文
[1] Xue Deng, Weimin Li, Yuying Liu, Hesitant fuzzy portfolio selection model with score and novel hesitant semi-variance [J].Computers & Industrial Engineering 2022,164. (SCI一區,IF=5.518)
[2] Xue Deng, Ying Liang, Robust portfolio optimization based on semi-Parametric ARMA-TGARCH-EVT Model with Mixed Copula Using WCVaR [J].Computational Economics 2021 (Online, DOI:10.1007/s10614-021-10207-5) (SSCI&SCI三區,IF=1.876)
[3] Xue Deng, Yongkang Yuan, A novel fuzzy dominant goal programming for portfolio selection with systematic risk and non-systematic risk [J].Soft Computing 2021,25(23). (SCI二區,IF=3.643,他引1次)
[4] Xue Deng, Weimin Li, A novel probabilistic hesitant fuzzy portfolio selection model with value-at-risk and safety level of score [J]. Engineering Computations 2021,38(5):2137-2162. (SCI三區, IF=1.593)
[5] Xue Deng, Chuangjie Chen, Fuzzy portfolio selection with prospect consistency constraint based on possibility theory [J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 2021,40(3):4637-4660. (SCI三區,IF=1.851)
[6] Xue Deng, Xiaolei He, Cuirong Huang, A new fuzzy random multi-objective portfolio model with different entropy measures using fuzzy programming based on artificial bee colony algorithm [J]. Engineering Computations 2021,17(2):147-163. (SCI三區,IF=1.593)
[7] Xue Deng, Cuirong Huang, Mean-entropy uncertain portfolio with risk curve and total mental accounts under multiple background risks [J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 2021,41(1):539-561. (SCI三區,IF=1.851)
[8] Xue Deng, Ying xian Lin, Improved particle swarm optimization for mean-variance-Yager entropy-social responsibility portfolio with complex reality constraints [J].Engineering Computations 2021. (SCI三區,IF=1.593)
[9] Chuangjie Chen, Xue Deng, Several new results based on the study of distance measures of intuitionistic fuzzy sets [J]. Iranian Journal of Fuzzy Systems 2020,17(2):147-163. (SCI一區, IF=1.496)
[10] Weimin Li, Xue Deng, Multi-parameter portfolio selection model with some novel score-deviation under dual hesitant fuzzy environment [J]. International Journal of Fuzzy Systems 2020,22(4):1123-1141. (SCI一區,IF=4.673)
[11] Xue Deng, Chuangjie Chen, A novel portfolio selection with prospect value constraint and distance measure of IFSs based on the improved entropy-weighted method [J].Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 2020,39(3):3519-3543. (SCI三區,IF=1.851)
[12] Xue Deng,Tao Lin, Chuangjie Chen, Comparison and Research on Diversified Portfolios with Several Entropy Measures Based on Different Psychological States [J]. Entropy 2020,22(10). (SCI二區,IF=2.419)
[13] Xue Deng*Yuying Liu, Ye Xiong, , Analysis on the Development of Digital Economy in Guangdong Province Based on Improved Entropy Method and Multivariate Statistical Analysis [J]. Entropy 2020,22(12). (SCI二區,IF=2.419)
[14] Xue Deng, Wen Fang, A novel mean-variance-maverick DEA prospect cross-efficiency approach for fuzzy portfolio selection [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2019,37:8113-8130. (SCI三區,IF=1.594)
[15] Xue Deng, Guandong Liu, Research and comparison of uncertain portfolio selection model with background risk and mental accounts [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2019, 37:7909-7921. (SCI三區,IF=1.594)
[16] Xue Deng, Xueqin Pan, The research and comparison of multi-objective portfolio based on intuitionistic fuzzy optimization [J]. Computers & Industrial Engineering 2018, 124:411-421. (SCI一區,IF=5.518)
[17] Xue Deng, Junfeng Zhao, Zhongfei Li, Sensitivity analysis of the fuzzy mean-entropy portfolio model with transaction costs based on credibility theory [J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2018, 20(1):209-218. (SCI一區, IF=4.673, 他引2次)
[18] Xue Deng, Jian Song, Junfeng Zhao, Zhongfei Li, The fuzzy tri-objective mean-semivariance- entropy portfolio model with layer-by-layer tolerance evaluation method paper [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2018, 35(2):2391-2401. (SCI 三區, IF=1.594)
[19] X.L. Liu, M. Yi, L. Han and X. Deng. A subspace clustering algorithm based on simultaneously sparse and low-rank representation [J], Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2017, 33: 621-633. (SCI 三區, IF=1.851,他引1次)
[20] Xue Deng, Gradually tolerant constraint method for fuzzy portfolio based on possibility theory [J], Information Sciences, 2014, 259:16-24. (SCI 一區, IF= 4.378, 他引16次)
[21] Xue Deng, Junfeng Zhao, Some new results on value ranges of risks for mean-variance portfolio models [J], Information Sciences, 2013, 234:217-225. (SCI 一區, IF= 4.378,他引4次)
[22] Xue Deng, Rongjun Li, A portfolio selection model with borrowing constraint based on possibility theory [J], Applied Soft Computing, 2012, 12:754-758. (SCI 一區, IF= 4.004, 他引14次)
[23] Xue Deng,Cuirong Huang, Some new Results in Theory and Application on Positive Definiteness of Portfolio Covariance Matrix [J]. IAENG International Journal of Applied Mathematics 2021,51(1):1-6. (EI)
[24] Xue Deng, Ying Liang, Jingtian Li, Chuangjie Chen, Synergy Degree Model Between Sci-tech Finance and Sci-tech Innovation Based on Correlation Matrix Weight in Guangdong [J]. IAENG International Journal of Applied Mathematics 2021,51(1). (EI)
[25] Xue Deng,Chuangjie Chen, Yanchun Wan, A Novel Tolerantly Complete Layering Method for Fuzzy Mean-Variance-Skewness Portfolio Model within Transaction Costs [J]. IAENG International Journal of Applied Mathematics 2021,51(1). (EI)
[26] Xue Deng, Yingxian Lin, Huidan Zhuang, Uncertain portfolio with fuzzy investment proportion based on possibilistic theory [J]. Engineering Letters 2021,29(2):803-812. (EI)
[27] Xue Deng, Yuying Liu, Huidan Zhuang, Zhanye Lin, Fuzzy Portfolio Model under Investors' Different Attitudes with Risk Adaptation Value Parameter Based on Possibility Theory [J].IAENG International Journal of Computer Science 2021,48(2). (EI)
[28] Xue Deng, Jiaxing Chen, Comparison and Analysis of Novel Score-Variance Portfolio Models based on Methods for Ranking Fuzzy Numbers [J]. IAENG International Journal of Applied Mathematics 2021,51(3):1-11. (EI)
[29] Xue Deng, Cuirong Huang, Yusheng Liu, Research on Mean-Variance-Efficiency Portfolio of Fuzzy DEA Based on Possibility Theory [J]. IAENG International Journal of Computer Science 2021,48(3):1-7. (EI)
[30] Xue Deng, Keyao Zheng, Ye Xiong, Cluster Analysis Based on Indicator System on the Development of Digital Economy in Guangdong [J].IAENG International Journal of Applied Mathematics 2021,51(3):1-8. (EI)
[31] Yechun Yu, Xue Deng, Chuangjie Chen, Kai Cheng, Research on fuzzy multi-objective multi-period portfolio by hybrid genetic algorithm with wavelet neural network [J]. Engineering Letters 2020,28(2):333-9. (EI)
[32] Yongkang Yuan, Xue Deng, Fuzzy Expected Value-Deviation Portfolio Selection with Riskless Asset Based on Credibility Measures [J]. Engineering Letters 2020,47(4):1-6. (EI)
[33] Jun Cheng, Rongjun Li, Xue Deng, Stock Index Prediction based on the PSOPI-BP Neural Network [J], Journal of Information & Computational Science, 2014, 11(13): 4837-4844. (EI)
[34] Junfeng Zhao, Xue Deng, Research on the portfolio selection model with transaction fee based on interval number [J], International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 2012, 6 (22):529-535. (EI)
[35] Xue Deng, Junfeng Zhao, Lihong Yang, Rongjun Li, Constraint method for possibilistic mean-variance portfolio with transaction costs and lending [J], Journal of Convergence Information Technology, 2010, 5 (9):73-84. (EI, 他引8次)
[36] Xue Deng, Junfeng Zhao, Lihong Yang, Rongjun Li, Possibilistic mean-variance utility to portfolio selection for bounded assets [J], International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 2010, 4 (6):150-160. (EI, 他引4次)
[37] Xue Deng, Rongjun Li, A portfolio selection model based on possibility theory using fuzzy two-stage algorithm [J], Journal of Convergence Information Technology, 2010, 5 (6):138-145. (EI, 他引8次)
[38] Xiaolan Liu, Zhifeng Hao, Xiaowei Yang, Xue Deng, Robustness of Semi-supervised learning algorithm LLGC trained using soft labels for misclassified data [J], Journal of Information & Computational Science, 2010, 7(9): 1-11. (EI)
[39] Xue Deng, Chuangjie Chen, Wen Fang, Junfen Zhao, Reform Practice and Exploration on Postgraduate Course in English Based on Portfolio and Risk Analysis [C].ACM International Conference Proceeding Series, p 502-506, May 25, 2021, CIPAE 2021. (EI)
[40] Junfeng Zhao, Xue Deng, Yingxian Lin, Jinjia Lu, Multi-objective Enterprise Partner Selection Model with Different Relative Superiority Parameters Based on Particle Swarm Optimization [C].Advances in Intelligent Systems and Computing, v 1088, p 155-165, 2020, DPTA 2019. (EI)
[41] Xue Deng, Rongjun Li, Yanchun Wan, Linear efficacy method for a portfolio selection with bounded assets based on possibility theory [C], ICCIT2009, 2009,602-607. (EI)
[42] Xue Deng, Rongjun Li, Xiaolan Liu, Conditional mean and conditional variance for Ali-Mikhail-Hap copula [C], WICOM2008, 2008. (EI)
[43] Xue Deng, Rongjun Li, Some research on value range of equal weight portfolio risk [C], 2008 International Seminar on Future BioMedical Information Engineering, FBIE 2008, 164-167. (EI)
[44] Junfeng Zhao, Xue Deng, Lu Jinjia, Research on aviation maintenance quality management by fuzzy analytic hierarchy process with different weights, International Conference proceeding Series ICITEE, December 7, 2018. (EI)
[45] Yanchun Wan, Chunhua Chen, Xue Deng, Structural capital, supply chain collaboration and buyer performance improvement: A theoretical model [C], ICCSIT2010, 2010 (6):60-63. (EI)
[46]鄧雪,林影嫻,基於改進粒子群算法的複雜現實約束投資組合研究[J]. 運籌與管理 2021,30(4):142-147. (CSSCI檢索,被引1次)
[47] 趙俊峰,鄧雪,方雯,基於熵權法的DEA/AR交叉效率知識化製造模式評價 [J]. 數學的實踐與認識 2020,50(4):59-68. (中文核心)
[48]鄧雪,陳創傑,沈璐,梁穎,基於Malmquist-DEA模型的科技金融績效評價——以廣東省為例[J]，科技管理研究．2020. (CSSCI檢索，被引4次)
[49] 莊惠丹,鄧雪,基於前景理論的信息不完全的風險型多準則決策權重的研究——以廣東省為例[J]，數學的實踐與認識．2020. (北大核心，被引2次)
[50] 鄧雪，莊慧丹，帶有兩種主觀因素的模糊投資組合模型研究[J]，運籌與管理．2019. (已接收，CSSCI檢索)
[51] 鄧雪，江璐瑤，基於收益權重的均值-熵投資組合模型的研究[J]，運籌與管理．2018. (已接收，CSSCI檢索)
[52] 鄧雪．景氣指標分類方法的理論研究與實例分析[J]，統計與決策，2017,6:5-9．(CSSCI檢索)
[53] 宋健，鄧雪．基於PSO-AFSA混合算法的模糊投資組合問題的研究[J]，運籌與管理．2018,27(9):148-155. (CSSCI檢索)
[54] 王燦傑，鄧雪．基於可信性理論的均值-熵-偏度投資組合模型及其算法求解[J]，運籌與管理．2019, 28(2): 154-159.
[55] 鄧雪，江璐瑤，孫全德．多元統計分析方法的理論研究及套用分析[J]，數學的實踐與認識，2016,46(4):190-197．（中文核心）
[56] 莊慧丹，鄧雪．基於前景理論的信息不完全的風險型多準則決策權重的研究[J]，數學的實踐與認識．2019. (中文核心)
[57] 鄧雪，盧進佳．基於上可能性理論的模糊多期動態投資組合模型及算法研究[J]，數學的實踐與認識．2018. (中文核心)
[58] 鄧雪，趙俊峰，李榮鈞．基於區間不等式滿意指數的投資組合模型選擇[J]，統計與決策，第22期，145-147頁，2010．(CSSCI檢索)
[59] 鄧雪，趙俊峰，李榮鈞．基於分目標乘除法的雙目標投資組合模型的研究[J],統計與決策，第18期，167-169頁, 2011．(CSSCI檢索)
[60] 鄧雪，李家銘，曾浩健，陳俊羊，趙俊峰．層次分析法權重計算方法分析及其套用研究[J]，數學的實踐與認識，第42卷，第7期，93-100頁，2012．（中文核心）
[61] 鄧雪．簡單平均法預測誤差平方和的進一步研究 [J]．數學的實踐與認識，2008，38(12)：60-65．（中文核心）
[62] 鄧雪，趙俊峰．乘子法在確定組合預測非負權係數中的套用[J]．數學的實踐與認識，2008，38(18)：77-81．（中文核心）
[63] 鄧雪，唐煥文．Conditional mean and conditional variance for two bivariate parametric copulas [J]. 套用數學，2005（S），18：189-194．（中文核心）
[64] 鄧雪，李榮鈞．基於極大模理想點法的投資組合決策模型分析[J]．經濟數學，2010，27(3)：47-52．（中文核心）
[65] 鄧雪，李榮鈞．基於模糊遺傳算法的自融資有效投資組合研究[J]．經濟數學，2009，26(4)：91-96．（中文核心）
[66] 鄧雪，王妍超．帶有梯形模糊數的均值-方差投資組合模型比較分析[J]，經濟數學，第28卷，第3期，49-54頁，2011．（中文核心）
[67] 鄧雪．最優組合預測誤差平方和取值範圍的若干新結果[J]．經濟數學，2006，23(1)：80-83．（中文核心）
[68] 鄧雪．最小風險組合證券非負投資比例係數的確定[J]．純粹數學與套用數學，2007，23(4)：524-528. （中文核心）
所獲榮譽
1、廣東省“南粵優秀教師”，2021；
2、華南理工大學“教學名師”，2021；
3、2021廣東省本科高校線上教學優秀課程案例“一等獎”，排名第一，廣東省本科高等線上開放課程指導委員會；
4、2021廣東省高等教育技術學術年會報告“一等獎”，廣東省本科高校線上開放課程指導委員會；
5、“2016年度中國百篇最具影響優秀國內學術論文”，中國科學技術信息研究所，第一作者，引用次數：3948次，下載次數：57530（截止到2022.01.05）；
6、“2013年度中國百篇最具影響優秀國內學術論文”，中國科學技術信息研究所，第一作者；
7、“廣東省金融建模競賽優秀指導教師”（廣東省二等獎：學生莊慧丹等），2016；
8、華南理工大學“優秀博士學位論文”創新基金，2010；
9、華南理工大學“教學卓越獎”1次、“教學南光獎”1次；
10、華南理工大學“教學優秀二等獎”2次；
11、華南理工大學“教學成果二等獎”，負責人，2021；
12、華南理工大學“優秀研究生級主任”1次，“優秀本科生班主任”2次。
指導學生
已經畢業8個碩士研究生，在讀8個碩士研究生；4次榮獲研究生“國家獎學金”。
學術任職
1、“中國運籌學會不確定系統分會”第三屆理事會理事；
2、國際刊物《European Journal of Operational Research》及《Applied Soft Computing》等學術雜誌的論文評審者。
