《期貨交易風險管理研究》是依託華中科技大學，由張宗成擔任項目負責人的面上項目。
《期貨交易風險管理研究》是依託華中科技大學，由張宗成擔任項目負責人的面上項目。中文摘要在研究過程中,修訂並再版專著《期貨市場理論與實務》,發表了有關論文九篇,以所研究的成果指導和參與期貨,股票代理糾紛案的仲裁多次.所寫專...
《期貨市場結算風險管理研究》可供從事股指期貨和商品期貨的理論研究及政策制定等人士作為參考，特別是對從事期貨交易和期貨結算風險管理實踐的讀者來說，更具意義。圖書目錄 第1章 引言 1.1 研究的背景 1.1.1 國際期貨市場結算業務的高速發展 1.1.2 我國期貨市場結算風險管理的內在需求 1.2 研究的範圍、研究的...
《中國商品期貨市場風險管理機制研究》是2019年5月吉林大學出版社出版的圖書，作者是左璇、李建良。內容簡介 《中國商品期貨市場風險管理機制研究》關注我國商品期貨市場這一領域，分七個章節依次展開探究，包括導論、中國商品期貨市場風險及分形結構分析、期貨市場風險度量研究、投資者套期保值比較研究、期貨交易所保證金...
本研究意義在於：在方法上，用久期理論進行風險動態研究是一項開創性的工作，從市場微觀結構角度為風險管理建立一種新的分析框架，為期貨市場價格形成機制和風險管理提供理論支持；在套用上，投資者可以選擇合適的時機和策略進行交易，避免或降低流動性和波動性風險，還為監管部門實時監測風險、正確決策提供支持，也為恰當...
《股票指數期貨交易策略及風險管理研究》是2007年4月北京理工大學出版社出版的圖書，作者是王寶森。內容簡介 本書對股票指數期貨交易及風險管理進行了系統研究。共分為七章，分別研究了股票指數期貨的基本理論、標的指數的要求與期貨契約的設計原則;股票指數期貨的套利、套期保值、投機交易策略;股票指數期貨的風險管理方法...
《中國期貨業發展創新與風險管理研究(6)》是2014年9月中國金融出版社出版的圖書，作者是中國期貨業協會。內容簡介 長期以來，中國期貨業協會秉持“自律、服務、傳導”的理念，積極引導社會各界關注期貨市場，加強期貨市場研究。自2003年開始，中國期貨業協會啟動了“中期協聯合研究計畫”，希望通過聯合行業和社會力量，...
《中國期貨市場的波動性與風險控制研究》是2007年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是劉慶富。內容提要 《中國期貨市場的波動性與風險控制研究》研究介紹我國期貨市場是新興市場，相對於成熟的期貨市場仍有諸多差距，在我國金融全面開放和金融衍生工具陸續推出的情況下，探索和總結我國期貨市場的波動性特徵、市場之間的關聯...
中國期貨業協會（以下簡稱協會）成立於2000年12月29日，是根據《社會團體登記管理條例》設立的全國期貨行業自律性組織，為非營利性的社會團體法人。協會的註冊地和常設機構設在北京。協會接受中國證監會和國家社會團體登記管理機關的業務指導和管理。協會由期貨公司等從事期貨業務的會員、期貨交易所特別會員和地方期貨業...
《中國期貨業發展創新與風險管理研究：7》是2015年中國金融出版社出版的圖書。內容簡介 不斷加強期貨市場的基礎理論研究，積極探索適合我國我國國情的期貨市場發展途徑，努力解決市場發展中的遇到的困難和問題，是促進期貨市場穩步發展和有效發揮功能作用的重要保障。同時，也是在國內外經濟和金融形勢日益複雜的大背景下，...
《中國期貨市場的信息結構及其風險管理研究》共分十章分別是：中國期貨市場的日內信息結構關係研究、中國期貨市場隔夜信息對日內交易的影響研究、中國期貨市場與其現貨市場之間的內在關係研究、中國股指期貨與股票現貨市場之間的風險傳遞效應——基於正常波動和異常波動的視角、中國期貨信息聯結市場之間的內在關係研究、中國期貨...
《中國商品期貨市場的風險控制及預警系統研究》是依託中南大學，由李一智擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目取得的主要成果是:“5W”的風險辨識手段和事故樹技術的套用,確定價格風險和信用風險為控制和預警對象;風險值評估方法套用,套期保值交易收益風險評價和數量風險控制的數模;“條件動態預期期貨市場價格分析理論...
《期貨市場風險管理的法律機制研究》是2005年出版的圖書，作者是李明良。內容介紹 本書從期貨市場的法律特徵和期貨交易流程入手，較全面地研究了期貨市場的風險種類、特徵，較系統地分析了誘發期貨市場風險產生的因素，以比較研究的方法論證了我國與其他國家期貨市場的風險管理和防範機制，並從相關案例分析入手，總結了我國...
《中國期貨市場效率與風險研究》是2010年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是張小艷。內容簡介 《中國期貨市場效率與風險研究》結合現代金融分析理論的三個里程碑（即EMH假設、CAPM模型和B-S偏微分方程），以實證檢驗和數理推導為工具，以有效市場假設為基礎，對我國期貨市場的效率和風險問題進行了較為系統的研究。1....
三、Copula模型的估計及分析 第五節 本章小結 第六章 我國股指期貨市場極端風險防範的對策建議 第一節 提高股指期貨市場流動性 第二節 最佳化股指期貨保證金制度 第三節 強化股指期貨跨市場風險控制 第四節 本章小結 第七章 研究結論與展望 第一節 主要結論 第二節 研究展望 參考文獻 附錄1 附錄2 致謝 ...
而參與交易的投資者包括證券發行商、基金管理公司、保險公司以及中小散戶投資者，投資者因參與不同性質的交易而不斷地進行角色轉換。雖然股票指數期貨最原始的推動力在於套期保值交易，但利用股票指數進行投機與套利交易是股票指數期貨迅速發展的一個重要原因。（1）套期保值者面臨的風險。參與股票指數期貨交易的，相當數量...
《廣州期貨交易所風險管理辦法》，是一項業務規則。2022年6月6日，廣州期貨交易所發布公告：該規則經廣州期貨交易所股份有限公司董事會審議通過，並報告中國證監會，現予以發布。規則公告 2023年11月24日，據廣期所通知，根據《廣州期貨交易所風險管理辦法》，經研究決定，自2023年11月28日交易時起，非期貨公司會員...
《期貨交易風險管理理論與模型》是2018年11月01日科學出版社出版的圖書，作者是周穎。內容簡介 風險管理始終是期貨市場能否健康發展的關鍵問題，也是能否有效發揮期貨市場功能的核心所在，期貨交易風險主要包括期貨價格波動風險、保證金設定風險和套期保值風險。本書向讀者展示期貨交易的價格風險度量、保證金設定模型及最優...
中國金融期貨交易所風險控制管理辦法是2010-2-20實施的一種管理辦法。條例全文 第一章 總 則 第一條 為加強期貨交易風險管理，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的正常進行，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本辦法。第二條 交易所風險管理實行保證金制度、...
10.2 期貨經紀公司風險管理及對策建議 125 10.2.1 期貨經紀公司風險管理 125 10.2.2 期貨經紀公司風險管理建議 128 10.3 單位和個人期貨交易風險管理及對策建議 128 10.3.1 單位和個人期貨交易風險管理 128 10.3.2 單位和個人期貨交易風險管理建議 130 第11章 結論與展望 132 11.1 研究結論 132 11.2 ...
《辦法》明確，風險管理公司應定期報送風險控制指標報表，落實相應的制度安排，確保各項風控指標持續符合標準。同時，期貨公司應強化對風險管理公司的管控職責。協會對風險管理公司風控指標達標情況、報表編制與報送等實施自律管理，對期貨公司、風險管理公司的違規行為可採取自律管理措施。此外，《辦法》還設定了24個月的階梯...
但由於內容相對原則，且對各類業務內部控制的要求較為分散，其針對性和指導性有待進一步提高。發展歷史 2021年10月21日晚間，中期協發布公告，稱研究制定了《期貨風險管理公司內部控制指引（徵求意見稿）》（以下稱《指引》），並於近日向行業公開徵求意見。指引內容 《指引》以突出公司提供風險管理服務的交易商屬性、...
上海期貨交易所風險控制管理辦法 上海期貨交易所風險控制管理辦法是由上海期貨交易所發布的檔案，該檔案2023年6月6日發布。
《股指期貨套用策略與風險控制:首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編》收集了中國金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權研究徵文大賽”中的獲獎論文,這些論文不僅關涉前沿理論,還結合國際與國內期貨、期權現狀對實踐中出現的問題進行了深入探討,並提出相應的解決建議。具體來說,...
進入到上世紀90年代，隨著資產證券化在國際上興起，風險證券化也被引入到風險管理的研究領域中。而最為成功的例子是瑞士再保險公司發行的巨災債券，和由美國芝加哥期貨交易所發行的PCS期權。研究方法 對風險管理研究的方法採用定性分析方法和定量分析方法。定性分析方法是通過對風險進行調查研究，做出邏輯判斷的過程。定量...
