《期貨交易風險管理理論與模型》是2018年11月01日科學出版社出版的圖書，作者是周穎。
《期貨交易風險管理理論與模型》是2018年11月01日科學出版社出版的圖書，作者是周穎。內容簡介風險管理始終是期貨市場能否健康發展的關鍵問題，也是能否有效發揮期貨市場功能的核心所在，期貨交易風險主要包括期貨價格波動風險、...
但在實戰中，它還存在許多問題：風險控制方面，像頭肩頂、雙底、三角形等交易圖，根據傳統的交易觀點，投資風險/報酬比一般為1：1，實戰中管理者將面對巨大的基金淨值風險；分析上多以主觀判斷為主，缺乏客觀判斷標準；目前國內期貨市場的技術分析使用者增多，導致經典的圖表形態假信號隨之增多；國外經典的圖表分析理論...
《期貨交易風險管理研究》是依託華中科技大學，由張宗成擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 在研究過程中,修訂並再版專著《期貨市場理論與實務》,發表了有關論文九篇,以所研究的成果指導和參與期貨,股票代理糾紛案的仲裁多次.所寫專著重印四次,所寫論文也多次被邀請參加學術研討會,這說明本課題研究成果具有一定的影響...
《基於久期理論的期貨市場日內風險研究》是依託中央財經大學，由劉向麗擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目用高頻數據對期貨市場的日內風險進行系統研究。主要內容包括：（1）在ACD模型的基礎上，構建新的刻畫指令驅動市場流動性的多維指標，刻畫日內流動性趨勢，並建模分析其影響因素，對流動性的來源、大小、形成...
《金屬期貨市場價格聯動及交易風險管理》由郭樹華和王華主編，其主要內容：金屬期貨市場相關理論、金屬期貨市場發展現狀及其存在問題、影響金屬期貨價格走勢的因素分析、金屬期貨價格數據收集處理與模型描述、金屬期貨價格波動及其聯動機制實證分析等。內容簡介 《金屬期貨市場價格聯動及交易風險管理》由中國經濟出版社出版 圖書...
《股票指數期貨交易策略及風險管理研究》是2007年4月北京理工大學出版社出版的圖書，作者是王寶森。內容簡介 本書對股票指數期貨交易及風險管理進行了系統研究。共分為七章，分別研究了股票指數期貨的基本理論、標的指數的要求與期貨契約的設計原則;股票指數期貨的套利、套期保值、投機交易策略;股票指數期貨的風險管理方法...
《期貨交易理論與實務（第3版）》是浙江大學出版社出版的圖書。內容簡介 《期貨交易理論與實務（第3版）》有以下幾個特點：（1）完整、及時地總結了我國期貨市場多年來運行的實踐經驗，結合參加相關研究課題的成果，使其有較嚴密的理論體系，在學術上有別於一般公眾普及讀物。（2）在操作實務上採用我國最新頒布的有...
《中國商品期貨市場風險管理機制研究》關注我國商品期貨市場這一領域，分七個章節依次展開探究，包括導論、中國商品期貨市場風險及分形結構分析、期貨市場風險度量研究、投資者套期保值比較研究、期貨交易所保證金設定研究、市場風險規避預警模型分析等內容。全書理論豐富、實踐性強，對我國期貨行業的健康持續發展具有重要意義。
通過閱讀《期貨市場結算風險管理研究》，不僅可以掌握期貨市場結算風險的識別與定量，更能夠深入把握結算風險管理的各項措施，為結算風險管理決策提供理論指導。《期貨市場結算風險管理研究》可供從事股指期貨和商品期貨的理論研究及政策制定等人士作為參考，特別是對從事期貨交易和期貨結算風險管理實踐的讀者來說，更具意義。...
第2章 期貨價格理論與期貨市場功能 23 2.1 期貨價格理論 23 2.1.1 持有成本理論 23 2.1.2 均衡價格理論 24 2.1.3 蛛網模型理論 25 2.1.4 噪聲交易理論 26 2.2 期貨市場功能 27 2.2.1 規避價格風險 27 2.2.2 價格發現 27 2.2.3 最佳化資源配置 28 2.2.4 降低交易成本 28 2.3 期貨交易...
期貨交易系統的設計原理主要基於兩個基本原則：第一就是期貨價格具有隨機性特徵。現代投資理論以大量精密的數學手段證明了這一原則。從理論上來說，任何投資人從局部和短期而言都有可能賺錢，用隨機的策略決定期貨買賣策略的話，正確率趨近於50%。但從全局和長遠而言，獲勝的機率非常之低。如果考慮投資成本的話，將是...
[18] 劉慶富，我國期貨市場的波動性及其風險控制研究[M]，上海財經大學出版社，2007年10月。[19] 仲偉俊、劉慶富、梅姝娥，我國期市波動性與收益率、交易量和空盤量的關係[J]，系統工程學報，2008，23（4）：508-512。[20] 張金清、劉慶富，我國金融業對外開放新形勢的綜合判斷與分析[J]，系統工程理論與實踐，...
《期貨交易理論與實務》是2019年人民郵電出版社出版的圖書。內容簡介 本書內容豐富，體系完整。全書共 4 篇、 15 章，具體包括：第一篇基礎知識，介紹期貨交易入門必備常識；第二篇投資分析，通過基礎分析和技術分析的結合，構建投資決策的行為框架；第三篇金融期貨，詳解我國金融期貨市場 4 個主要交易品種的交易規則...
進入到上世紀90年代，隨著資產證券化在國際上興起，風險證券化也被引入到風險管理的研究領域中。而最為成功的例子是瑞士再保險公司發行的巨災債券，和由美國芝加哥期貨交易所發行的PCS期權。研究方法 對風險管理研究的方法採用定性分析方法和定量分析方法。定性分析方法是通過對風險進行調查研究，做出邏輯判斷的過程。定量...
程式化交易模型是套用於期貨行業的平台。簡介 程式化交易能否成功，很大程度上取決於交易模型。因此，把交易模型稱之為程式化交易的靈魂，一點都不為過。程式化交易系統的設計是一項複雜的系統工程，不是簡單的幾個指標的套用，理論上來說程式化交易系統就是一種贏利模式。所做的只是把行之有效的贏利模式程式化、自動...
第1章中國期貨市場的日內信息結構關係研究 1.1問題提出與文獻評述 1.2中國股指期貨與股票現貨市場的日內信息結構研究 1.3股指期貨和股票現貨市場日內信息傳遞關係模型的構建 1.4實證結果與分析 1.5結論與啟示 第2章中國期貨市場隔夜信息對日內交易的影響研究 2.1問題提出與文獻評述 2.2隨機波動模型的構建 2.3...
第四節 期貨市場效率?思考練習題??第三章 期貨投資分析?第一節 期貨價格分析方法?第二節 商品價格基本分析模型的構建?第三節 基礎分析的其他模式?... [顯示全部]作者介紹 朱國華,1950年生,上海財經大學教授、博士生導師,現任我國高校物價研究會副會長,上海期貨交易所理事。主要研究方向:價格理論與套用、市場和...
《期貨、期權理論與實務》是2018年科學出版社出版的圖書。內容簡介 本書在把握國內外期貨與期權市場發展趨勢的基礎上，通過案例分析、習題演示等方式全面、系統地介紹了商品期貨、金融期貨及期權交易的基本原理、功能，市場結構和運行機制，操作程式與交易制度，價格走勢的分析方法，以及管理價格風險和盈利途徑；深入淺出地...
本書為《經濟與管理博士論叢》之一，主要介紹了信用風險的度量，內容包括金融風險及信用風險的內涵、信用風險度量的傳統方法、現代信用風險度量的理論模型、違約機率度量模型在上市公司投資價值分析中的套用研究、違約機率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣套用等。編輯推薦 本書為《經濟與管理博士論叢》之一，主要介紹了...
《天然氣期貨定價模型及其影響因素研究》擬選用美國紐約商品期貨交易所提供的天然氣期貨價格數據和現貨價格數據，通過比較提出的模型與傳統的模型對天然氣期貨價格波動性的檢驗效果，考量模型實用性。這樣在理論推導和實證分析的基礎上.希望為中國建立天然氣期貨市場提供參考經驗，也為天然氣企業風險管理和投資決策提供有意義...
自2003年開始，中國期貨業協會啟動了“中期協聯合研究計畫”，希望通過聯合行業和社會力量，共同推動期貨市場理論和實踐方面的研究工作。自啟動至今，“中期協聯合研究計畫”受到業界和學界的廣泛關注，參與申報的單位超過300家，前八期項目共形成課題80項，取得了一批有價值的研究成果。《中國期貨業發展創新與風險管理研究...
現代期貨期權創新與風險管理 《現代期貨期權創新與風險管理》是一本圖書
風險管理中的期貨和期權對定價原則和套期保值衍生工具以及它們在國債和投資組合風險管理中的套用進行了深入介紹。本版還進行了廣泛的修訂並增添了新的內容，其中包括奇異期權、涉及衍生工具交易的風險管理，並對價值波動性提供了更為詳盡的分析。本書通過一種直覺、嚴格的方法來論述概念和模型，同時更加強調它們在實踐中...
3、在集中市場交易。4、違約風險由結算機構承擔。5、交易信息通常透明且傳播迅速。由於有這些特點，世界各國的債券期貨交易主要在期貨交易所中進行，而債券遠期交易則以櫃檯買賣的形式 (OTC) 進行交易。功能 價格發現 期貨於未來時間的交割結算特性，使得價格發現功能成為期貨最重要的功能。依據持有成本理論 (Cost of ...
2000年以來，全球期權交易發展更為迅猛。美國期貨業協會的統計數據表明，2001～2005年，全球期權的交易量連續超過了期貨交易量，而期權持倉總量從1999年開始就超過了相應的期貨持倉總量，期權已經成為國際交易所交易的衍生產品的生力軍。期權交易作為期貨交易基礎上產生的一種全新的衍生產品和有效的風險管理工具，它具有獨特...
本書對金融衍生產品市場中的期權和期貨的基本理論進行了深入系統的闡述，提供了大量的業界事例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其套用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準...
