中國商品期貨市場的風險控制及預警系統研究

《中國商品期貨市場的風險控制及預警系統研究》是依託中南大學，由李一智擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：中國商品期貨市場的風險控制及預警系統研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：李一智
• 依託單位：中南大學
• 批准號：79770102
• 申請代碼：G0112
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：1998-01-01 至 2000-12-31
• 支持經費：8.8（萬元）

項目摘要

本項目取得的主要成果是:“5W”的風險辨識手段和事故樹技術的套用,確定價格風險和信用風險為控制和預警對象;風險值評估方法套用,套期保值交易收益風險評價和數量風險控制的數模;“條件動態預期期貨市場價格分析理論”的數模,期貨價格“泡影”及其分布的數模,兩個重要風險控制參數一最小保證金率和最大允許持倉總量的數模;期貨市場效率檢驗新方法—自相關係數法,隨機動態模擬方法、分形理論的動態分維數、ANN的BP算法等新方法套用於期貨價格行為的分析與預測;關於一戶一碼制、漲跌停板制、全國統一結算中心制等建議,期貨經紀公司信用狀況評估方法及人本管理模式研究;期貨市場風險監測跟蹤與預警系統套用軟體的開發.