《股指期貨套用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編》是2009年7月1日 中國金融出版社出版的圖書
基本介紹
- 書名：股指期貨套用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編
- ISBN：9787504950758
- 頁數： 383
- 出版社： 中國金融出版社
- 出版時間：2009年7月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 版次：1
- 叢書名：金融期貨與期權叢書
- 正文語種：簡體中文
- 尺寸：23.8 x 16.6 x 2.2 cm
- 重量：640 g
內容簡介,目錄,
內容簡介
《股指期貨套用策略與風險控制:首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編》收集了中國金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權研究徵文大賽”中的獲獎論文，這些論文不僅關涉前沿理論，還結合國際與國內期貨、期權現狀對實踐中出現的問題進行了深入探討，並提出相應的解決建議。具體來說，《股指期貨套用策略與風險控制:首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編》收錄的19篇論文分為理論基礎類、產品設計與套用類、市場監管與風險控制類。作者包括了證券公司從業人員、高校研究人員等，他們從多方面對股指期貨的理論及套用進行了深度分析，這些高質量的研究報告，不僅可以推動社會對金融期貨市場的研究和認識，也為日後交易所各項研究合作的開展打下了良好基礎。
目錄
第一類 基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基於結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現貨指數問當期因果聯繫探討
滬深300指數與恆牛國企指數相關性分析
股指期貨對現貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數調整的市場效應分析
衍生品交易員內幕交易行為動機研究及監管建議
第二類 產品設計與套用
公募基金130/30類多頭空頭投資組合：一類基於融資融券及
股指期貨的結構性產品
股指期貨期現套利中的現貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商制度研究及啟示
CBOE波動率衍生品的發展及啟示
基於非對稱策略的絕對收益基金構建研究
第三類 市場監管與風險控制
VaR框架下SPAN風險控制系統開發與套用研究
衍生品交易保證金模式的發展與研究
股指期貨與現貨聯動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設定的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基於Copula—EVT模型的衍生品組合風險管理
