《數量化股票投資：技術與策略》是2015年1月廈門大學出版社出版的圖書，作者是（美國）弗蘭克·J.法博茲（Frank J.Fabozzi）、（美國）塞爾吉奧·M.福卡爾迪（Sergio M.Focardi）、（美國）彼特·N.科姆（Petter N.Kolm），譯者是趙勝民。
基本介紹
- 中文名：數量化股票投資：技術與策略
- 作者：弗蘭克·J.法博茲 、彼特·N.科姆、塞爾吉奧·M.福卡爾迪
- 原作品：Quantitative Equity Investing: Techniques and Strategies
- 譯者：趙勝民
- 出版社：廈門大學出版社
- 出版時間：2015年1月1日
- 頁數：374 頁
- 定價：60 元
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787561545300
內容簡介,目錄,
內容簡介
數量化股票投資組合管理是投資管理的一個基本組成部分。投資管理的基本原理早在20世紀50年代哈里·馬可維茨的開創性工作中就被提出了。由於他的這一工作，馬可維茨在1990年被授予諾貝爾經濟學獎。馬可維茨這一思想的內涵被證明是極其豐富的。由它發展出了一個全新的研究領域，隨著成本低廉、功能強大的計算機的普及，它在金融學的多個領域中都得到了重要的套用。
目錄
第一章導論
數理金融禮讚
數量化股票管理的套用研究
為什麼實施數量化過程？
進入壁壘
數量化股票投資的展望
第二章金融計量經濟學Ⅰ：線性回歸
歷史記載
協方差和相關係數
回歸、線性回歸和投影
多變數回歸
分位數回歸
回歸診斷
回歸的穩健性估計
分類回歸樹
總結
第三章金融計量經濟學Ⅱ：時間序列
隨機過程
時間序列
穩定的向量自回歸過程
單整變數和協整變數
穩定的向量自回歸（VAR）模型的估計
滯後期的估計
殘差的自相關性以及分布性質
平穩的自回歸分布滯後模型
非平穩的VAR模型估計
利用典型相關方法估計
利用主成分分析法估計
利用伴隨矩陣特徵值估計
金融學中的非線性模型
因果關係
總結
第四章金融建模中常見的錯誤
理論與工程
工程學與理論科學
工程學與金融產品設計
投資組合管理的學習方法、理論方法以及混合方法
樣本偏差
平均值的偏差
從大型數據集中進行抽樣的錯誤
模型的時間聚集性以及數據頻率選擇中的錯誤
模型風險及其規避方法
總結
第五章因素模型及其估計
因素的概念
靜態因素模型
因素分析與主成分分析
為什麼使用收益的因素模型
收益的近似因素模型
動態因素模型
總結
第六章基於因素的交易策略工：因素的構建和分析
基於因素的交易
構建基於因素的交易策略
交易策略的風險
因素的理想特性
因素的來源
基於公司特徵的因素構建
數據處理
因素數據的分析
總結
第七章基於因素的交易策略Ⅱ：橫截面模型及交易策略
因素溢價評估的橫截面方法
投資組合分類法
因素模型
因素表現的評估
基於因素的交易策略的模型構建方法
回溯測試
因素交易策略的回溯測試
總結
第八章投資組合最最佳化：基本理論與實踐
均值—方差分析：概述
均值—方差最最佳化的經典框架
包含無風險資產的均值—方差最最佳化
均值—方差最最佳化中使用的輸入的估計：期望收益和風險
總結
第九章投資組合最最佳化：Bayes技術和Black—Litterman模型
在均值—方差最佳化中遇到的實際問題
收縮估計
Black—Litterman模型
Black—Litterman模型的推導
總結
第十章魯棒投資組合最佳化
魯棒均值—方差最佳化模型
收益協方差矩陣估計中的不確定性
魯棒均值—方差投資組合最最佳化在實踐中的套用
關於魯棒投資組合最最佳化模型的一些實踐的評論
總結
第十一章交易成本與交易執行
交易成本的分類
流動性與交易成本
市場衝擊的度量與實證發現
市場衝擊的預測與建模
考慮交易成本的資產配置模型
投資組合綜合管理：在期望收益和投資組合風險之外
總結
第十二章投資管理與算法交易
市場衝擊與指令記錄簿
最優執行
衝擊模型
流行的算法交易策略
接下來是什麼？
關於高頻軍備競賽
總結
索引
