《數據驅動的金融時間序列預測模型研究》是2018年科學出版社出版的圖書，作者是張貴生。
基本介紹
- 中文名：數據驅動的金融時間序列預測模型研究
- 作者：張貴生
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2018年01月
- ISBN：9787030542502
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
以非線性動力學的觀點看來，現代金融理論中金融系統的不確定性恰恰源於其自身就是一個受多種因素綜合影響的具有開放性質的複雜巨系統，相應地，作為系統觀測值的金融時序數據則從形式上表現了該系統的複雜運動規律。基於此，本書借鑑複雜系統視角建模的思想，結合智慧型計算、計算實驗金融、數據挖掘及控制論等相關領域的最新研究成果，“自底向上”地展開金融時序數據經驗知識融合下的機器學習預測建模創新研究，以探索金融系統的複雜演化規律。
圖書目錄
第1章緒論
第2章相關理論基礎
第3章基於微分信息的ARMAD－GARCH股票價格預測模型
第4章基於梯度因子的G－ARMA－GARCH股票價格預測模型
第5章基於近鄰互信息的SVM－GARCH股票價格預測模型
第6章基於ARIMA和時間測地線距離SVM的股票價格時序數據混合預測模型
第7章基於ARIMA和泰勒展開的金融時序混合預測模型
第8章結論與展望
參考文獻
