《金融高頻時間序列風險值計算的樣條小波算法研究》是依託上海交通大學，由侯建榮擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融高頻時間序列風險值計算的樣條小波算法研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：侯建榮
- 依託單位：上海交通大學
- 批准號：70871079
- 申請代碼：G0113
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：24（萬元）
項目摘要
現代金融風險分析只有在相當大的樣本下才能顯現出有效性，現有風險計算方法本身所固有的局限性使其對基於高頻數據風險值的計算陷入困境之中。.把小波時頻分析引人金融高頻數據處理當中，本項目擬提出一種基於區間樣條小波的非參數核估計方法，並以此構建一種適用於高頻金融數據的非參數核估計VaR模型及其算法；擬對基於區間樣條小波的非參數核估計性質進行嚴格數學證明以確保立論的可行性；對幾個主要金融市場的高頻特性開展金融風險度量的實證分析研究；對現有幾種主要VaR估值模型進行比較分析以探討新方法所具有的有效性及優勢；進一步以樣條多小波基為工具來探討多個資產組合的非參數核估計VaR估值問題。.目前國內外對以高頻數據為基礎的金融風險研究尚處於起步階段。本研究在理論上對於現有的VaR非參數估計風險值計算方法和高頻金融數據風險值研究不失為一個重要的發展，同時也從另一新角度為金融風險管理提供現實的指導價值和工具。
