多市場視角下商業銀行風險度量與管理對策研究

內容簡介

商業銀行是金融市場的主體之一，其穩健經營程度關係到金融市場的穩定，而且影響經濟的健康發展。在此背景下，本書考慮綜合考慮商業銀行的運營環境，分別從利率市場、外匯市場、網際網路金融市場、資本市場和信貸市場的視角下研究商業銀行的風險管理問題。

第1章緒論

1.1研究背景與意義

1.2相關文獻綜述

1.2.1商業銀行利率風險管理的相關文獻綜述

1.2.2商業銀行匯率風險管理的相關文獻綜述

1.2.3網際網路金融對商業銀行經營風險影響的相關文獻綜述

1.2.4資本市場對商業銀行風險影響的相關文獻綜述

1.2.5商業銀行社會責任的相關文獻綜述

1.3研究思路和主要內容

第2章利率市場視角下商業銀行經營風險度量及管理對策分析

2.1商業銀行利率風險管理的理論分析

2.1.1利率風險的定義

2.1.2商業銀行利率風險管理的基本流程

2.1.3利率風險度量的方法

2.2基於缺口管理的商業銀行利率風險度量及分析

2.2.1利率風險度量指標的選取

2.2.2研究樣本和變數選取

2.2.3基於利率敏感性及缺口的商業銀行利率風險實證分析

2.3基於利率變化的商業銀行經營風險度量及分析

2.3.1基於GARCH-VaR的利率風險度量模型構建

2.3.2基於GARCH-VaR的利率風險度量模型的參數估計

2.3.3基於GARCH-VaR的利率風險度量

2.4商業銀行利率風險管理存在的問題及管理對策

2.4.1商業銀行利率風險管理存在的問題分析

2.4.2商業銀行利率風險管理的對策及建議

.......

第5章資本市場視角下商業銀行經營風險度量及管理對策分析

5.1資本市場投資者情緒對商業銀行經營風險影響的理論分析

5.2資本市場投資者情緒對商業銀行經營風險影響的實證研究

5.2.1實證研究樣本

5.2.2投資者情緒的度量

5.2.3商業銀行風險承擔的度量方法設計

5.2.4面板數據模型的構建

5.2.5面板數據模型的參數估計及結果分析

5.3基於資產價格的商業銀行經營風險度量及分析

5.3.1基於GARCH-VaR的資本市場風險度量

模型的參數估計