《基於市場微觀結構理論的算法交易策略研究》是2017年科學出版社出版的圖書，作者是燕汝貞、高偉。
基本介紹
- 中文名：基於市場微觀結構理論的算法交易策略研究
- 作者：燕汝貞、高偉
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2017年03月
- ISBN：9787030518903
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書首先介紹算法交易的基本概念、起源以及優勢特色，並對證券市場微觀結構的相關概念與理論進行闡述；其次，介紹算法交易策略的交易成本構成情況，研究各種交易成本的度量方法，並深入分析市場衝擊成本的度量方法和影響因素；最後，針對投資者具體證券市場環境，構建相應的算法交易策略模型，給出最優的算法交易策略。相關研究成果，一方面為快速興起的算法交易提供了新的理論基礎，豐富和發展了現有算法交易的相關理論和方法；另一方面也為監管層的日常監管提供了重要參考依據，進而可促進我國證券市場的健康持續發展。
圖書目錄
第一章算法交易概述
第二章算法交易的研究現狀
第三章證券市場微觀結構和交易成本概述
第四章證券市場微觀結構理論
第五章基於VWAP的市場衝擊度量與影響因素研究
第六章基於股票有限流動性的市場衝擊研究
第七章證券市場流動性視角下的市場衝擊研究
第八章基於隱性交易成本的算法交易策略設計
第九章總結
參考文獻
附錄：光大證券“烏龍指”事件
