證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制

《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》是2019年11月上海交通大學出版社出版的圖書，作者是劉海龍。

基本介紹

• 中文名：證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制
• 作者：劉海龍
• 出版社：上海交通大學出版社
• 出版時間：2019年11月
• 頁數：230 頁
• 定價：68 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787313221667

內容簡介

　　《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》是作者從事金融工程與金融風險管理教學與科研工作20多年來的主要研究成果，全書共分上下兩篇：上篇微觀結構與套利定價共6章，第1章～第3章是作者在證券市場的微觀結構理論、證券市場交易機制、流動性風險度量方面的主要研究成果，第4章～第6章主要是套利定價方法在期權定價、期貨定價與存款保險定價方面的研究；下篇交易策略與風險控制共7章，主要是在消費投資模型、證券投資決策、風險控制問題、微分對策方法、流動性風險控制和基於風險預算的資產配置策略方面的研究。《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》可供金融專業相關研究人員、高等院校金融專業教師與研究生以及從事量化投資與風險管理的實際工作者閱讀參考。

圖書目錄

上篇 微觀結構與套利定價

第1章 證券市場微觀結構理論

1．1 德姆塞茨的主要思想

1．2 現代證券市場微觀結構理論

1．3 未知情的噪聲交易

1．4 中國證券市場微觀結構理論的重大實踐

1．5 本章小結

第2章 證券市場交易機制

2．1 概述

2．2 證券市場質量指標體系

2．3 證券市場質量指標比較

2．4 中國證券市場交易機制研究現狀

2．5 本章小結

第3章 證券市場流動性度量

3．1 傳統流動性度量方法

3．2 流動性度量方法的新思考

3．3 實證研究

3．4 本章小結

第4章 衍生資產及其定價

4．1 現代金融理論的主要成果

4．2 期權定價方法綜述

4．3 非完全市場套利定價方法

4．4 算例分析

4．5 本章小結

第5章 有摩擦期貨市場的套利定價方法

5．1 引言

5．2 無套利定價區間

5．3 上海期銅定價的實證檢驗

5．4 本章小結

第6章 基於銀行監管資本的存款保險定價

6．1 引言

6．2 存款保險定價模型

6．3 模型估計方法

6．4 實證研究

6．5 存款保險定價

6．6 算例分析

6．7 本章小結

下篇 交易策略與風險控制

第7章 非完全市場最優消費投資問題

7．1 基於最差情況最優消費投資策略

7．2 考慮隨機方差的最優消費投資策略

7．3 算例分析

7．4 本章小結

第8章 基於隨機控制的證券投資決策問題

8．1 隨機最優控制理論

8．2 模型描述

8．3 交易速率有限情況下的投資策略

8．4 交易速率無限情況下的投資策略

8．5 本章小結

第9章 金融風險控制的一類自由邊界問題

9．1 普利斯卡和塞爾比的模型描述

9．2 普利斯卡和塞爾比的主要結論

9．3 普利斯卡和塞爾比結論的進一步推廣

9．4 本章小結

第10章 考慮風險規避的證券投資策略

10．1 模型描述

10．2 帶有風險規避係數的HJB偏微分方程

10．3 最優投資策略

10．4 算例分析

10．5 本章小結

第11章 證券投資決策的微分對策方法

11．1 微分對策理論

11．2 只有一種風險證券的微分對策模型描述

11．3 只有一種風險證券的投資策略

11．4 多種風險證券的微分對策模型描述

11．5 多種風險證券的投資策略

11．6 本章小結

第12章 流動性風險度量與控制策略

12．1 連續時間框架下流動性風險的度量

12．2 基於LrVaR的風險控制策略

12．3 基於均值方差效用的風險控制策略

12．4 本章小結

第13章 基於風險預算的資產配置策略

13．1 研究的背景和意義

13．2 國內外研究現狀

13．3 未來研究方向

13．4 本章小結

結束語

附錄

參考文獻

索引

後記