嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實深證基本面120聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：8.27億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：070023
• 成立日期：20110801
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。正常情況下，本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%，持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，在正常市場情況下，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批准。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低於收益分配基準日期末每份基金份額可供分配利潤的10%。基金的收益分配比例以收益分配基準日的每份基金份額可供分配利潤為基準進行計算。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
3、基金收益分配後，可供分配利潤計算截至日的每份基金份額淨值扣減每份基金份額所派發的紅利後不能低於面值；
4、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；選擇紅利再投資的，分紅資金將按除息日基金份額淨值轉成相應基金份額。投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金資產；
5、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。