建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是建信基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：建信深證基本面60ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：建信基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：9.28億
- 託管銀行：中國民生銀行股份有限公司
- 基金代碼：530015
- 成立日期：20110908
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金將絕大部分基金資產投資於目標ETF，密切跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金以目標ETF、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象，其中投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等，包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資於目標ETF以求達到投資目標。當本基金申購贖回和在二級市場買賣目標ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期標的指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股，採取自上而下的資產配置策略，先保留現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%，然後主要通過一級市場將剩餘的大部分資產投資於目標ETF並使該投資比例不低於基金資產淨值的90%。同時，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
如因目標ETF及股票停牌限制、目標ETF及股票流動性不足、基金申購或贖回等基金管理人之外的因素，致使本基金各類資產的投資比例在上述範圍之外，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，依法進行處理和調整。
2、目標ETF投資策略
（1）基金組合的構建原則
本基金對基金的投資僅限於目標ETF，現時目標ETF指深證基本面60ETF。
（2）基金組合的構建方法
本基金可通過成份股實物形式在一級市場申購及贖回目標ETF份額；本基金可在二級市場上買賣目標ETF份額，本基金在二級市場上買賣目標ETF份額僅出於基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，而不以套利為目的。
（3）基金組合的調整
本基金為ETF聯接基金，基金所構建的ETF投資組合將根據目標ETF的變動而發生相應變化。本基金將根據法律法規中的投資比例限制、申購和贖回情況、現金頭寸，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、成份股投資策略
（1）股票組合的構建原則
成份股組合的構建主要是基金經理根據標的指數，結合研究報告和基金組合的構建情況，以抽樣複製法構建組合。
（2）股票組合的構建方法
本基金將以追求跟蹤誤差最小化為目標進行標的指數的成份股和備選成份股的投資。本基金採用抽樣複製基準指數的方法，在綜合考慮個股的市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與標的指數的相關性等因素的基礎上，採用重點抽樣的方法，選擇標的指數的成份股構建股票投資組合。
（3）股票組合的調整
1）定期調整
本基金股票組合根據標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
2）不定期調整
基金經理將跟蹤標的指數變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
對個別成份股，若其存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大不利的司法訴訟、或者基金管理人有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性和有效利用基金資產。
通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資於國債、金融債、短期金融工具等產品的比例，並靈活地採用收益率曲線方法、品種選擇方法等構建有效的固定收益類證券組合。
5、權證投資策略
本基金可根據法律法規規定，並基於謹慎原則運用權證對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。
本基金投資權證必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
6、跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略
本基金跟蹤誤差的來源包括：留存現金及債券部分、成份股和備選成份股的投資、基金每日現金流入或流出的建倉或變現策略、股息的再投資策略等。
基金管理人將通過對上述因素的有效管理，追求跟蹤誤差最小化。本基金每日跟蹤基金組合與基準表現的偏離度，每月末定期分析基金組合與基準表現的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，及時最佳化跟蹤偏離度管理方案。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股，採取自上而下的資產配置策略，先保留現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產淨值的5%，然後主要通過一級市場將剩餘的大部分資產投資於目標ETF並使該投資比例不低於基金資產淨值的90%。同時，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股（首次發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
如因目標ETF及股票停牌限制、目標ETF及股票流動性不足、基金申購或贖回等基金管理人之外的因素，致使本基金各類資產的投資比例在上述範圍之外，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，依法進行處理和調整。
2、目標ETF投資策略
（1）基金組合的構建原則
本基金對基金的投資僅限於目標ETF，現時目標ETF指深證基本面60ETF。
（2）基金組合的構建方法
本基金可通過成份股實物形式在一級市場申購及贖回目標ETF份額；本基金可在二級市場上買賣目標ETF份額，本基金在二級市場上買賣目標ETF份額僅出於基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，而不以套利為目的。
（3）基金組合的調整
本基金為ETF聯接基金，基金所構建的ETF投資組合將根據目標ETF的變動而發生相應變化。本基金將根據法律法規中的投資比例限制、申購和贖回情況、現金頭寸，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、成份股投資策略
（1）股票組合的構建原則
成份股組合的構建主要是基金經理根據標的指數，結合研究報告和基金組合的構建情況，以抽樣複製法構建組合。
（2）股票組合的構建方法
本基金將以追求跟蹤誤差最小化為目標進行標的指數的成份股和備選成份股的投資。本基金採用抽樣複製基準指數的方法，在綜合考慮個股的市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與標的指數的相關性等因素的基礎上，採用重點抽樣的方法，選擇標的指數的成份股構建股票投資組合。
（3）股票組合的調整
1）定期調整
本基金股票組合根據標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
2）不定期調整
基金經理將跟蹤標的指數變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
對個別成份股，若其存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大不利的司法訴訟、或者基金管理人有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性和有效利用基金資產。
通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資於國債、金融債、短期金融工具等產品的比例，並靈活地採用收益率曲線方法、品種選擇方法等構建有效的固定收益類證券組合。
5、權證投資策略
本基金可根據法律法規規定，並基於謹慎原則運用權證對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。
本基金投資權證必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
6、跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略
本基金跟蹤誤差的來源包括：留存現金及債券部分、成份股和備選成份股的投資、基金每日現金流入或流出的建倉或變現策略、股息的再投資策略等。
基金管理人將通過對上述因素的有效管理，追求跟蹤誤差最小化。本基金每日跟蹤基金組合與基準表現的偏離度，每月末定期分析基金組合與基準表現的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，及時最佳化跟蹤偏離度管理方案。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的10%；
2、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
