南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)是南方基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：南方中證500ETF聯接LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：南方基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：32.23億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：160119
- 成立日期：20090925
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金通過投資於目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金主要投資於中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中投資於中證500ETF的比例不少於基金資產淨值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，權證及其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為完全被動式指數基金，以中證500ETF作為其主要投資標的。本基金並不參與中證500ETF的管理。
（一） 資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於目標ETF。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（二）目標ETF投資策略
1、特殊申購
在目標ETF基金契約生效後、開放日常申購之前，將向本基金開通特殊申購，特殊申購僅開通一日，本基金以股票或現金特殊申購目標ETF基金份額，申購價格以特殊申購日的目標ETF基金份額淨值（保留到小數點後9位）為基準計算，特殊申購過程中按照中國證券登記結算有限責任公司和上海證券交易所的相關規定繳納的費用由基金資產承擔。
2 、投資組合的日常投資方式
在目標ETF上市交易、開放申購贖回後，本基金通過兩種方式投資目標ETF：
（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，根據申購贖回清單進行申購贖回。
（2）二級市場方式：目標ETF上市交易後，在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
本基金將在目標ETF上市交易、開放申購贖回3個月內，使得本基金投資目標ETF的比例滿足基金契約有關投資比例的要求。
（三）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
（四）債券投資策略
本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇，同時著重考慮基金的流動性管理需要，選取到期日在一年以內的中央銀行票據、國家債券、政策性金融債等進行配置。
（一） 資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於目標ETF。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（二）目標ETF投資策略
1、特殊申購
在目標ETF基金契約生效後、開放日常申購之前，將向本基金開通特殊申購，特殊申購僅開通一日，本基金以股票或現金特殊申購目標ETF基金份額，申購價格以特殊申購日的目標ETF基金份額淨值（保留到小數點後9位）為基準計算，特殊申購過程中按照中國證券登記結算有限責任公司和上海證券交易所的相關規定繳納的費用由基金資產承擔。
2 、投資組合的日常投資方式
在目標ETF上市交易、開放申購贖回後，本基金通過兩種方式投資目標ETF：
（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，根據申購贖回清單進行申購贖回。
（2）二級市場方式：目標ETF上市交易後，在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
本基金將在目標ETF上市交易、開放申購贖回3個月內，使得本基金投資目標ETF的比例滿足基金契約有關投資比例的要求。
（三）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
（四）債券投資策略
本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略，根據巨觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇，同時著重考慮基金的流動性管理需要，選取到期日在一年以內的中央銀行票據、國家債券、政策性金融債等進行配置。
收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即：基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低於基金收益分配基準日可供分配利潤的10%；
5、基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即：基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低於基金收益分配基準日可供分配利潤的10%；
5、基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
