協整（cointegration ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：協整
- 外文名：cointegration
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
協整
相關詞條
- 協整
協整（cointegration ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義兩個或者多個時間序列變數是非平穩的，但是它們之間的線性組合是平穩的一種計量關係。出處《管理科學技術名詞》第一版。1...
- 協整理論
協整理論，從分析時間序列的非穩定性著手，探求非穩定經濟變數間蘊涵的長期均衡關係的理論。是20世紀80年代以來數量經濟學領域套用較為廣泛的一種建模理論。歷史 協整最初由C.W.J.格蘭傑於1981年提出概念性構想，後由R.F.恩格爾與格蘭傑一道於1987年提出嚴謹的定理證明及具體的可操作框架，從而開拓了當代經濟計量學中...
- 協整檢驗
閾值協整是對Granger(1987)提出的用來描述經濟變數之間長期關係的協整概念的至關重要發展。眾所周知，協整是指如果經濟變數之間存在長期協整關係，且正則化協整向量是（1，-β′），則之間的長期均衡關係可以表示為：其中：β參數是變數之間的協整係數向量，γ是閾值變數，d是轉換變數，d是滯後參數，則這種協整稱之為...
- 協整關係分析
在時間序列中常會發現兩個變數存在一種長期穩定關係， 把這種長期穩定關係稱為“協整關係”傳統的協整分析方法是通過對序列差分將其轉化為平穩序列，得出其中的線性均衡關係，這種協整關係可稱為線性協整，線性協整的建模理論是從實際的數據生成過程出發，在非平穩序列中尋找可能存在的長期線性均衡關係，以建立序列的結構...
- 協整關係
協整(co-integration)可被看作這種均衡關係性質的統計表示。協整概念是一個強有力的概念。因為協整允許我們刻畫兩個或多個序列之間的平衡或平穩關係。對於每一個序列單獨來說可能是非平穩的，這些序列的矩，如均值、方差或協方差隨時間而變化，而這些時間序列的線性組合序列卻可能有不隨時間變化的性質。定義 如果所...
- 多元時間序列分析
多元時間序列分析（multivariate time series analysis）是指對多變數時間序列的研究。實際中，許多問題不僅是觀察單個過程xₜ，而且是同時觀察多個過程x，x，…，x，或者說xₜ為向量時，需要分析多變數時間序列xₜ=(x，x，…，x)例如，在工程上要研究電流與電壓同時隨時間變化的情況；在化學變化中要分析壓力、...
- 閾值協整及其對我國的套用研究
閾值協整及其對我國的套用研究是一篇歐陽志剛著，王少平指導的數量經濟學博士論文。中文摘要 巨觀經濟中的時間序列數據大多數是單位根過程，標準的協整理論和方法因而得到快速發展並成為現代時間序列經濟研究的最常用方法。在標準協整框架下，協整向量刻畫了變數之間的長期均衡關係，誤差校正模型描述了協整變數的短期關係及其...
- 協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(2009年清華大學出版社出版...
《協整理論與波動模型金融時間序列分析及套用》是2009年5月1日清華大學出版社出版的圖書，作者是張世英。作者簡介 張世英，男，北京市人，1960年北京大學數學力學系畢業，1970年以前在國防部第五研究院和酒泉基地從事我國早期火箭的測軌研究工作，1978年後在天津大學系統工程所和管理學院從事系統辨識,社會經濟系統分...
- 協整理論與套用
協整理論與套用》是2004年南開大學出版社出版的圖書。內容介紹 作 者:馬薇著 頁數:204頁 出版社:南開大學出版社 出版日期:2004 簡介:並列英文題名取自封面:有書目 (第202-204頁):本書全面地介紹了與協同積分理論相關的數學、統計學知識。主題詞:數量經濟學 作品目錄 作 者:馬薇著 頁數:204頁 ...
- 趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與套用研究
《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與套用研究》是一本2022年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是趙春艷。內容簡介 許多巨觀經濟時間序列具有趨勢及結構斷點特徵，結構性變動與技術進步、制度變遷、危機衝擊等因素有關。對於這類序列的協整研究尚未形成系統性理論，因此，對其協整問題研究研究具有重要的理論意義及套用價值...
- 平滑轉移協整模型的理論分析與套用
《平滑轉移協整模型的理論分析與套用》是華中科技大學出版社出版的圖書，作者是方臻旻 內容簡介 經濟時間序列的本質是非線性的，而且在許多巨觀經濟數據中，這種非線性性往往不能被簡單地歸結為一種突然的結構變化，這是因為巨觀經濟變數對經濟衝擊通常並不能立即作出反應，而是更多地表現出平滑轉移機制的特性。此外，...
- 分位數非線性協整:估計、檢驗與套用
《分位數非線性協整：估計、檢驗與套用》是依託湖南大學，由李海奇擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 Xiao (2009)提出的分位數協整模型雖然能夠描述變數間協整關係的不對稱性，但是卻不能捕捉到各個條件分位數上的非線性協整關係。因此，本項目首先提出一個修正的分位數回歸誤差設定檢驗（MQRESET）以檢測分...
- 時間序列分析(2022年人民郵電出版社出版的圖書)
《時間序列分析》是2022年人民郵電出版社出版的圖書。內容簡介 本書以時間序列模型為基礎，以經濟學和管理學中的案例為載體，採用理論講解與數據分析案例實踐相結合的方式編寫而成。全書共9章，包括時間序列分析基礎、線性時間序列模型、單位根時間序列模型、非線性時間序列模型、協整時間序列模型、波動率模型、時間序列的...
- 時間序列分析(2020年中國人民大學出版社出版的圖書)
《時間序列分析》是2020年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是王燕。內容簡介 時間序列分析是統計學科的一個重要分支，它主要研究隨著時間的變化，事物發生、發展的過程，尋找事物發展變化的規律，並預測未來的走勢。在日常生產生活中，時間序列比比皆是，所以目前時間序列分析方法廣泛地套用於經濟，金融，天文，氣象，...
- 克萊夫·格蘭傑
克萊夫·格蘭傑（Clive W.J.Granger，1934年9月4日~2009年5月27日），出生於英國威爾斯的斯旺西，經濟時間序列分析大師，被認為是世界上最偉大的計量經濟學家之一，2003年諾貝爾經濟學獎獲獎者，來自美國加州大學聖迭戈分校。2009年5月27日，偉大的計量經濟學大師克萊夫·格蘭傑爵士在美國因病逝世，享年75歲。個人經歷...
- 居民消費水平
協整概念是20世紀80年代由恩格爾·格蘭傑（Engle—Grange）提出的，後來被眾多計量經濟學家所發展成為協整理論和誤差修正模型（ECM）。協整理論認為，兩個或多個非平穩時間序列的某種線性組合可能是平穩的，從經濟理論理解，說明這些經濟變數存在長期均衡關係。認識經濟變數這種長期均衡關係，對於掌握經濟規律、制定經濟政策...
- 強度控制
為此，本文擬借鑑羅伯茨(Roberts)[21]和科斯達蒂尼(Costanti-ni)[22]對EKC模型進行修正的研究思路，並採用協整檢驗與格蘭傑因果關係檢驗兩種方法，對我國碳排放強度控制與人類發展指數變化之間的內在聯繫展開討論。實證分析 變數和數據描述 (1)碳排放強度(carbonintensity，CI)。通常用每單位國內生產總值所排放的二氧化碳或...
- 金融計量學(2016年清華大學出版社出版的圖書)
《金融計量學》是2016年清華大學出版社出版的圖書，作者是唐勇。本書可作為數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。內容簡介 金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，匯總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和套用。本書是作者在多年金融計量方面...
- 陳平(中國經濟學家、物理學家)
第二，用非線性動力學和時頻分析，從經濟指數中發現經濟混沌的主要特徵是頻率相對穩定的“色混沌”，廣泛存在於巨觀與金融指數的時間序列，挑戰了新古典經濟學和計量經濟學以白噪聲為基礎的均衡理論。第三，用非平衡態物理學、理論生態學、和歷史案例的對比方法，系統檢驗了新古典經濟學的基礎理論，支持了Hayek的內生...
- 統計套利——理論與實戰
6.3.4 協整（Cointegration） 66 6.4 統計套利策略的套用 68 6.5 統計套利策略的優、缺點 70 第7章 均值回歸 71 7.1 常態分配與均值回歸 71 7.2 股票投資中的均值回歸 74 7.2.1 均值回歸的必然性 75 7.2.2 均值回歸的不確定性 75 7.2.3 均值回歸的原因 78 7.3 動量與反轉 81 7.3.1 ...
- 全要素生產率
具體估算中，為了避免出現偽回歸，需要進行模型設定檢驗包括數據平穩性檢驗和協整檢驗。平穩性檢驗和協整檢驗的方法很多，常見的有ADF (the Augmented Dickey2Fuller) 單位根檢驗和JJ（Johanson and Juselius,1990） 協整檢驗。由於產出、勞動力和資本存量數據的趨勢成分通常是單位根過程且三者之間不存在協整關係，所以往往...
- eviews
EViews是Econometrics Views的縮寫，通常稱為計量經濟學軟體包。是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列數據的時間序列軟體包的新版本。主要功能 引入了流行的對象概念，操作靈活簡便，可採用多種操作方式進行各種計量分析和統計分析，數據管理簡單方便。其主要功能有：採用統一的方式管理數據，通過對象、視圖和過程實現...
- 均衡匯率
行為均衡匯率理論利用協整分析方法，直接估計實際匯率與基本經濟因素之間的長期的穩定關係，並可進一步利用向量誤差校正模型（VECM）估計短期中匯率偏離長期均衡水平的方向和大小，以及調節到均衡水平的速度。張志超利用行為均衡匯率理論對香港的匯率進行了研究。這一方法逐漸為國內學者所採用。張曉朴在 1998年測算了人民幣的...
- 丁劍平(上海財經大學原教授)
34.“港幣與人民幣的協整研究”《世界經濟文匯》2002年第2期, （總10期）第42-49頁。35.“關於香港聯繫匯率制度可持續性的研究”《財經研究》2002年第5期，第28卷，第23-30頁。36.“人民幣匯率制度的選擇與調整空間的思考”《國際金融研究》2002年第2期，總178期 第56-60頁。37.“貨幣局制度及其外部環境...
- 金小野(華東政法大學國際金融法律學院講師)
計量經濟學：時間序列分析、協整分析 市場均衡理論：供給分析、主成分分析 波動率脈衝回響函式理論 金融衍生品理論 研究興趣 基於期權理論的中國上市公司信用風險度量及套用 中國上市公司最佳資本結構 大中華地區股市聯動分析 金融立法對中國股市影響的實證分析 相關技能 金融數學及建模：金融時間序列建模、金融衍生品建模、...
- 王立平(合肥工業大學教授)
[15]基於協整理論的因果關係探析[J].合肥工業大學學報（自然版），2005（5）??? 第一(CSCD) 。[16]廣東省市場化測度研究[J].市場周刊（研究版），2005（5）??? 獨撰。[17]科技成果轉化的障礙性因素分析[J].科技成果縱橫，2005（2）??? 第二。[18]廣東省各地區市場化與經濟成長關聯度的經驗研究[J]....
- 計量經濟學(2016年清華大學出版社出版的圖書)
第一章計量經濟學的特徵和研究範圍； 第二章雙變數與多變數線性回歸模型； 第三章非線性模型的線性化； 第四章異方差、自相關和多重共線性； 第五章模型中的特殊解釋變數； 第六章月度季度數據處理與預測； 第七章聯立方程模型； 第八章時間序列模型； 第九章模型的診斷與檢驗； 第十章非平穩經濟變數與協整；...
- 計量經濟學(2002年西南財經大學出版社出版的圖書)
第二節 平穩時間序列及檢驗 一、平穩和非平穩時間序列 二、單位根檢驗 三、擴展迪克一富勒檢驗 第三節 協整性及誤差校正機制模型 一、協整的基本概念及檢驗 二、誤差校正模型 第四節 經濟變數間的因果性：Granger檢驗 一、經濟變數間的因果性 二、因果關係檢驗 三、一個實例 本章 學習要點 思考與練習 第十章 ...
- 宋琴(華中師範大學經濟與工商管理學院講師)
6、計量經濟學方面：擅長時間序列分析與面板數據計量經濟學分析，熟悉單位根，協整，向量自回歸模型、誤差校正模型、ARCH及GARCH模型、生產率等計量模型。部分發表論文 1、宋琴、鄭振龍，《巴塞爾協定III、風險厭惡與銀行績效》，國際金融研究（CSSCI），2011年第8期；3、宋琴、鄭振龍，《資本監管、市場結構與銀行風險...
- 向量自回歸模型的理論方法及套用實例
所涉及的計量分析工具包括協整VAR、結構VAR、二階單整（I（2））協整VAR、全球向量自回歸模型（GVAR）、面板協整模型等，研究的對象和內容涉及中國貨幣供給決定、中國貨幣政策的有效性、中國貨幣政策中介目標的選擇、中國潛在通貨膨脹率的度量、中國通貨膨脹因素分解、中國房地產泡沫的度量、中國和世界經濟的相互影響、中國...
