《協整理論與套用》是2004年南開大學出版社出版的圖書。
協整理論與套用》是2004年南開大學出版社出版的圖書。內容介紹 作 者:馬薇著 頁數:204頁 出版社:南開大學出版社 出版日期:2004 簡介:並列英文題名取自封面:有書目 (第202-204頁):本書全面地介紹了與協同積分理論相關的數學、統計學知識。主題詞:數量經濟學 作品目錄 作 者:馬薇著 頁數:204頁 ...
文章的第九章是全文的第三部分，主要是協整檢驗理論的兩個實際套用。 在系統整理了目前有關面板協整檢驗研究成果的基礎上，本文針對如下幾個問題進行了深入研究：首先是對面板虛假回歸進行了進一步考察，給出了在一般序列相關條件下面板虛假回歸的漸近性質和小樣本特徵；其次，針對面板數據縱剖面一般比較短的結構特點，...
《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與套用研究》是一本2022年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是趙春艷。內容簡介 許多巨觀經濟時間序列具有趨勢及結構斷點特徵，結構性變動與技術進步、制度變遷、危機衝擊等因素有關。對於這類序列的協整研究尚未形成系統性理論，因此，對其協整問題研究研究具有重要的理論意義及套用價值...
《截面相依條件下的貝葉斯面板協整理論與套用研究》是依託中南財經政法大學，由李素芳擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 全球化經濟背景下，巨觀經濟、管理或金融面板數據通常具有截面相依特徵，考慮了潛在截面相依結構的面板協整研究是目前國際計量經濟領域的熱點和難點問題。本項目旨在從貝葉斯角度研究截面相依條件下...
《平滑轉移協整模型的理論分析與套用》是華中科技大學出版社出版的圖書，作者是方臻旻 內容簡介 經濟時間序列的本質是非線性的，而且在許多巨觀經濟數據中，這種非線性性往往不能被簡單地歸結為一種突然的結構變化，這是因為巨觀經濟變數對經濟衝擊通常並不能立即作出反應，而是更多地表現出平滑轉移機制的特性。此外，...
《單位根和協整前沿理論的擴展與套用》是一本2019年出版的圖書，由經濟科學出版社出版 內容簡介 《單位根和協整前沿理論的擴展與套用》在解讀這一領域前沿文獻的基礎上，致力於對單位根和協整理論進行相應地擴展。我們提出了一個新的非對稱和時變方差的AESTAR單位根檢驗；在時變方差和檢驗變數單位根性質未知的條件下...
由於實際套用中大多數時間序列是非平穩的，通常採用差分方法消除序列中含有的非平穩趨勢，使得序列平穩化後建立模型，比如使用ARIMA模型。但是變換後的序列限制了所討論經濟問題的範圍，並且有時變換後的序列由於不具有直接的經濟意義，使得化為平穩序列後所建立的時間序列模型不便於解釋。1987年Engle和Granger提出的協整理...
1976年，Cox和Jenkins就採用天然氣的輸入速率作為輸入變數，研究二氧化碳的輸出濃度．這就將時間序列分析由一元推廣到了多元的場合。但從技術上講，當時要求輸入序列和輸出序列都是平穩的，顯然這是非常苛刻的，進而限制了多元時間序列分析的套用。1987年Engle和Cranger提出了協整理論，在此理論下，並不要求回響序列和輸入...
第一節 特殊三機制模型及理論基礎 第二節 兩機制與特殊三機制tar模型的幾何遍歷性 第三節 三機制的非對稱單位根檢驗 第四節 自助法在非對稱單位根檢驗中的套用 第五節 對改進後ks方法的mc模擬 第六節 本章小結 第六章 閾值協整檢驗方法及其套用研究 第一節 閾值協整的經濟意義 第二節 閾值協整檢驗方法概述 ...
閾值誤差修正模型中閾值設定的研究及套用是一篇博士論文，郭建平著。中文摘要 本文以協整與誤差修正理論為基礎，結合結構突變問題的研究方法與閾值類模型的研究內容，考慮外部經濟環境的不斷變化以及經濟系統自身不斷演化的特徵，借鑑金融工程學中B-S方程背後的經濟學思想，致力於探索計算更加簡潔，經濟含義更加明了的尋找...
本章利用協整理論建立了農業貸款、鄉鎮企業貸款、財政支農資金與農民收入各項指標的長期關係和誤差修正模型，結果表明：在長期，農業貸款對農民收入的各項指標都有反向的影響；鄉鎮企業貸款對農民的名義收入有顯著影響；財政支農資金對農民的實際收入具有正向作用，對名義的農民收入也有顯著的影響（農村居民家庭經營收入除外）...
上篇是基礎理論方法部分，我們將系統介紹時間序列分析方法中揭示經濟變數之間是否存在長期運行的均衡關係的協整理論方法，有關時間序列的動態建模、誤差修正及非平穩數據的推斷等理論、方法及套用。下篇是上述計量經濟理論方法的套用部分，我們將主要採用協整理論與誤差修正模型等計量經濟方法，結合中國的實際情況，對財政政策...
8.1.5 協整理論的意義 104 8.2 協整檢驗 105 8.2.1 什麼是協整檢驗 106 8.2.2 為什麼要進行協整檢驗 106 8.2.3 協整檢驗方法 107 第9章 股票配對交易 113 9.1 配對交易的歷史 113 9.2 配對交易的缺點 114 9.3 基於統計套利的配對交易實戰案例及策略改進 114 9.3.1 配對交易實際套用案例 116 ...
《多變數時間序列的建模理論及套用研究》是依託天津大學，由張喜彬擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本項目線上性協整建模思想的基礎上，定義非線性，長記憶時間序列之間的非線性協整關係，研究非線性協整關係的存在性檢驗和估計以及非線性誤差校正建模的設定，估計和套用等問題。本項目還將分析分整序列之間的...
協整理論克服了傳統經濟計量模型依靠差分後的數據來滿足平穩性導致長期變化趨勢信息喪失的弊端，使模型同時綜合了系統的短期動態波動和長期穩定均衡，為經濟分析和預測提供了一種強有力的工具。協整理論引起學術界的廣泛興趣，被廣泛套用於經濟建模。協整理論在中國經濟領域的套用具體集中在以下幾個方面：收入與消費的協整...
《STATA在統計與計量分析中的套用》，王群勇著；《計量經濟學軟體EViews使用指南》，張曉峒著；《協整理論與套用》，馬薇著，《非參數計量經濟學》，葉阿忠著，李子奈主審；《巨觀計量的若干前沿理論與套用》，王少平著，李子奈主審；◇ 《計量經濟分析》（修訂版），獨著，經濟科學出版社，2003。◇ 2010~2013，國家...
數量經濟模型是經濟建模理論、建模方法研究。1.經濟建模理論、建模方法研究。包括古典巨觀經濟模型、協整理論與誤差修正模型、投入產出模型、可計算一般均衡（CGE）模型、系統動力學模型、微觀經濟計量模型等的建模理論和方法論研究。2.巨觀經濟模型及其套用。包括國家模型、地區模型、產業模型、國家間聯接模型（世界模型）...
金融高階矩風險識別與控制2003年度諾貝爾經濟學獎獲得者Engle和Granger提出的ARCH模型和協整理論已被廣泛套用於金融及經濟領域的研究，成為金融計量和金融時間序列分析的必備工具之一。經過20多年的發展，協整理論不斷得到完善和補充，非線性協整、分數維協整、季節性協整、門限協整、制度轉換協整、變結構協整、面板數據協整...
