《單位根和協整前沿理論的擴展與套用》是一本2019年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
基本介紹
- 中文名：單位根和協整前沿理論的擴展與套用
- 作者：楊洋
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2019年12月1日
- 頁數：172 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787521811612
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《單位根和協整前沿理論的擴展與套用》在解讀這一領域前沿文獻的基礎上，致力於對單位根和協整理論進行相應地擴展。我們提出了一個新的非對稱和時變方差的AESTAR單位根檢驗；在時變方差和檢驗變數單位根性質未知的條件下，提出兩個新的確定性趨勢檢驗方法；在確定性趨勢和方差同時存在結構變化時，提出新的協整檢驗方法。這些新的檢驗方法的提出，是對現有單位根和協整檢驗前沿理論的進一步擴展，同時也有很廣泛的實證套用價值，從而體現出該書的理論創新。
作者簡介
中南財經政法大學金融學院教師，，曾獲管理學（會計學）學士學位、管理學（會計學）碩士學位、管理學（管理科學與工程）博士學位。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與意義
第二節 文獻綜述
第三節 研究思路與結構安排
第四節 主要創新點
第二章 非對稱與時變方差的AESTAR單位根檢驗
第一節 引言
第二節 時變方差條件下的AESTAR單位根檢驗
第三節 時變方差和序列相關條件下的AESTAR單位根檢驗
第四節 不同AESTAR單位根檢驗有限樣本性質及其比較
第五節 基於實際匯率的購買力平價的再檢驗
第六節 本章小結
第三章 時變方差的單位根過程的確定性趨勢檢驗
第一節 引言
第二節 時變方差下的HLT檢驗及其修正
第三節 時變方差下的PY檢驗及其修正
第四節 確定性趨勢檢驗的有限樣本性質及其比較
第五節 我國CPI數據的確定性趨勢檢驗
第六節 本章小結
第四章 基於協整VECM模型的衝擊效應的識別與衝擊效應的分解
——中國經濟成長的長期趨勢
第一節 引言
第二節 基於協整VECM模型的衝擊效應及其衝擊效應的識別
第三節 中國經濟成長的長期趨勢
第四節 本章小結
第五章 確定性趨勢和方差具有結構變化的協整檢驗
第一節 引言
第二節 確定性趨勢和方差同時存在結構變化時的協整檢驗
第三節 不同協整檢驗的有限樣本性質及其比較
第四節 本章小結
第六章 結論與展望
第一節 主要結論
第二節 研究展望
參考文獻
