《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與套用研究》是一本2022年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是趙春艷。
《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與套用研究》是一本2022年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是趙春艷。內容簡介許多巨觀經濟時間序列具有趨勢及結構斷點特徵，結構性變動與技術進步、制度變遷、危機衝擊等因素有關。對於這類序...
《結構時間序列模型在我國巨觀經濟預測中的套用研究》是依託吉林大學，由高鐵梅擔任項目負責人的面上項目。 項目摘要 課題組如期完成了預定研究工作，出版了1本專著，發表了15篇論文，完成了1項部級合作項目。具體成果如下:①開發了變參數結構時間序列模型，並利用它對我國貨幣政策傳導機制進行動態分析，取得了較好的結果...
《套用時間序列分析》是2017年清華大學出版社出版的圖書，作者是白曉東。 本書藉助R語言，結合實際例子講述時間序列分析的原理、方法和實現。內容簡介 本書主要介紹了時間序列的時域分析方法, 內容包括時間序列的基本概念、時序數據的預處理方式、時序數據的分解和平滑、趨勢的消除、單位根檢驗和協整、平穩時間序列模型、...
《套用計量經濟學：時間序列分析（原書第4版）》是2019年11月機械工業出版社出版的圖書，作者是沃爾特·恩德斯（Walter Enders）。 內容簡介 本書是計量經濟學領域的一部經典教材，全書始終貫穿由淺入深的學習過程，運用真實的數據舉例，闡述關鍵概念，不但完整、精簡，而且非常注重套用。本書通過案例闡釋計量方法...
6．5協整檢驗：Engle—Granger檢驗方法演示 322 6．6協整和購買力平價理論 327 6．7特徵根、秩與協整 330 6．8假設檢驗 337 6．9Johansen協整檢驗方法 345 6．10一般到特殊建模方法 349 6．11總結 354 習題 355 章節附注 359 附錄6．1協整向量推導 360 附錄6．2特徵根、平穩性與秩 362 第7章非線性時間序列...
識別經濟時間序列的不同狀態以及狀態轉換規律，是近二十年來計量經濟學領域的一個熱點問題，具有重要的理論意義；根據經濟時間序列狀態轉換的動態特徵，分析狀態變化的深層次原因，為經濟金融政策、投資決策等制定提供參考依據，具有強烈的實際價值。本項目構建了基於貝葉斯估計方法的馬爾可夫轉換模型，並套用於巨觀經濟、金融...
隨機效應模型 第四節 單位根檢驗與協整檢驗 參考文獻 作者簡介 易丹輝 中國人民大學統計學院教授、博士生導師。研究方向：風險管理與保險、預測與決策。主要從事統計方法在經濟、金融、保險、醫療、管理等領域套用的研究。講授統計預測、預測動態、實驗設計、金融風險分析技術、時間序列分析、數據挖掘技術及套用等課程。
經濟與商業時間序列的計量分析是研究與套用的主要領域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際套用上，人們對構建時間序列模型以及將其套用於預測的興趣與日俱增。在今天的時序套用中出現了許多新的方向，比如單位根、協整、GARCH模型、變季節性、異常觀測值和非線性等。儘管並不能夠令人信服地表明在所有這些方向上都...
