協整關係分析

1987 年, Engle 和Granger 指出, 在多維時間序列系統的分析中, 如果每個分量時間序列都是單整數階的, 那么這些分量時間序列的某種線性組合會降低其單整的階數, 這種向量時間序列稱為協整系統。

基本介紹

• 中文名：協整關係分析
• 提出者：Engle 和Granger
• 理解：兩變數間具有長期穩定關係
• 序列類型：時間序列

如果所考慮的時間序列具有相同的單整階數，且某種線性組合（協整向量）使得組合時間序列的單整階數降低，則稱這些時間序列之間存在顯著的協整關係。所謂協整關係可理解為兩變數間具有長期穩定關係。

1987 年, Engle 和Granger 指出, 在多維時間序列系統的分析中, 如果每個分量時間序列都是單整數階的, 那么這些分量時間序列的某種線性組合會降低其單整的階數, 這種向量時間序列稱為協整系統。

在時間序列中常會發現兩個變數存在一種長期穩定關係， 把這種長期穩定關係稱為"協整關係”傳統的協整分析方法是通過對序列差分將其轉化為平穩序列，得出其中的線性均衡關係，這種協整關係可稱為線性協整，線性協整的建模理論是從實際的數據生成過程出發，在非平穩序列中尋找可能存在的長期線性均衡關係，以建立序列的結構模型!從而反映序列的運行機制。