單整

單整是處理偽回歸問題的一種方式。如果一個時間序列經過一次差分變成平穩的，則稱原序列是1階單整的，記為I（1）。 一般地，如果時間序列經過d次差分後變成平穩序列，而經過d-1次差分仍不平穩，則稱原序列是d階單整序列，記為I（d）。

基本介紹

• 中文名：單整
• 又稱：1階單整
• 特點：一時間序列經過一差分變成平穩的
• 相關：d階單整序列

單整階數是使序列平穩而差分的次數。對於上面的隨機遊走過程，有一個單位根，所以是I(1)，同樣，平穩序列是I(0)。一般而言，表示存量的數據，如以不變價格資產總值、儲蓄餘額等存量數據經常表現為2階單整I(2) ；以不變價格表示的消費額、收入等流量數據經常表現為1階單整I(1) ；而像利率、收益率等變化率的數據則經常表現為0階單整I(0) 。

如隨機遊走數列①Y _t =Y_t-1 +e_t和②Y_t =α+Y_t-1 +e_t就是一階單整的 [I(1)process]。