實際經濟問題研究的需要和數學工具的進步一直是推動計量經濟學發展的主要動力。在經歷了截面和平穩時間序列的計量經濟分析、非平穩時間序列的計量經濟分析幾個階段之後，隨著越來越多的實證研究關注跨國購買力平價、增長收斂以及國際間的R&D溢出效應，經濟模型和數據也主要基於不同個體在一定時期內的觀察值而得。
基本信息,中文摘要,
基本信息
副題名
外文題名
Theoretical research of panel cointegration and its application
論文作者
王貴鵬著
導師
張曉峒指導
學科專業
數量經濟學
學位級別
博士論文
學位授予單位
南開大學
學位授予時間
2007
關鍵字
計量經濟學 經濟分析 數據模型
館藏號
F224.0
館藏目錄
2009\F224.0\7
中文摘要
由此面板數據模型的理論及方法就成為計量經濟學的重要研究內容之一但隨著研究的深入以及面板考察的對象逐漸從微觀面板向巨觀面板的轉變，面板數據的非平穩性問題，包括面板單位根、面板虛假回歸以及面板協整問題就成為計量經濟學關注的熱點。 本文正是考慮到非平穩面板數據模型在實證考察和理論研究中仍有許多亟待解決的問題，將研究的重點放在有關面板協整檢驗問題上。全文的主要內容大致可劃分為三個部分。第一部分是全文的引論部分，包括文章的前三章。第一章是本文的緒論，主要探討文章的選題及文獻回顧；而第二章是對協整和誤差修正模型理論的一個簡要總結；第三章則對平穩面板數據模型進行了概括。文章的第二部分是本文的主體部分，這部分從理論上探討面板協整檢驗，包括第四至第八章。第四章是對面板單位根和面板虛假回歸的考察；第五章是對基於殘差的面板協整檢驗的考察；第六章是面板協整向量的估計與假設檢驗；第七章簡要介紹了動態面板和面板誤差修正模型；第八章考察的是基於極大似然的面板協整檢驗方法。文章的第九章是全文的第三部分，主要是協整檢驗理論的兩個實際套用。 在系統整理了目前有關面板協整檢驗研究成果的基礎上，本文針對如下幾個問題進行了深入研究：首先是對面板虛假回歸進行了進一步考察，給出了在一般序列相關條件下面板虛假回歸的漸近性質和小樣本特徵；其次，針對面板數據縱剖面一般比較短的結構特點，構建了一種縱剖面樣本有限條件下的面板協整檢驗，並考察了檢驗的勢和水平，這一方法對於中國經濟問題的研究有特別重大的意義，因為中國自改革開放以來的時間序列數據長度只有二十幾年，從而給實證研究帶來相當大的困難，這一檢驗方法的提出正好可以解決這一問題；最後，利用面板協整的方法考察了兩個中國的實際經濟問題，一個是有關生產函式的估計問題，另一個是省際城市化水平和經濟成長關係之間的面板協整檢驗，從而為理論在實證研究中的套用提供了兩個例子。 本論文是國家自然科學基金項目“面板數據的計量經濟理論方法研究”的部分研究成果。課題批准號：70571039。
