《保險精算中有關相依風險的若干問題》是依託浙江大學，由張奕擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：保險精算中有關相依風險的若干問題
- 依託單位：浙江大學
- 項目負責人：張奕
- 項目類別：面上項目
- 負責人職稱：教授
- 批准號：70871103
- 申請代碼：G0113
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：22（萬元）
項目摘要
本項目將致力於研究保險行業中有關相依風險的估計和決策問題。結合我們已有的研究成果，我們將重點探討在各種不同相依方式下有關聚合風險的上下界估計、極限性質、尾部風險大小，破產機率，及最優再保險決策。個體風險間的相依方式，我們將考慮以連線函式相依、長程相依、混合相依、Markov環境及其它特殊方式相依的情形。除了對已有模型討論之外，我們也將發展一些既能反映保險精算中有關相依風險的實際又能較好地對其展開深入討論的模型。在探討有關問題的方法上，我們將結合數學中的有關理論和保險精算中的有關方法，我們將採用機率論中有關相依變數極限理論、隨機過程的有關方法，數學中的如Laplace變換等相關技巧，非線性最佳化理論，及精算中的風險序、共單調等方法去討論相應的問題。由於風險相依性的普遍存在及研究對象的重要性，本項目的研究具有重要的實際套用價值和理論意義。
