《統計相依的精算風險管理中的資金分配問題的研究》是依託華僑大學，由游銀萍擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：統計相依的精算風險管理中的資金分配問題的研究
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：游銀萍
- 依託單位：華僑大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
隨機向量的相依性研究在經濟金融、保險精算、風險管理等諸多領域中有著廣泛的套用。本項目研究利用特定類型的Arichimedean copula耦合按普通隨機序（似然比隨機序）遞增排列的邊際分布產生多維弱隨機遞增（隨機遞增）的隨機向量以及建立某些類型的背景風險模型具有隨機遞增（弱隨機遞增、右尾弱隨機遞增、左尾弱隨機遞增）性質的充分條件。同時，在期望效用理論下，本項目藉助增排函式將右尾弱隨機遞增（左尾弱隨機遞增）的隨機向量和實向量連在一起建立一般分配模型；研究在此模型下總風險隨分配策略按超優序變化而變化的規律，並將這些結論套用於經濟金融、保險精算、風險管理等領域的資金分配問題中。本項目的研究不僅豐富和發展相依性理論與分配問題的相關結論，而且為投資者、精算師、風險管理者準確地評估和控制風險提供了一定的理論依據和技術支持。
結題摘要
隨機向量的相依性研究在經濟金融、保險精算、風險管理和可靠性等諸多領域中有著廣泛的套用。本項目主要研究n中取k系統的工作元件具有左尾置換遞減相依性下冗餘元件的分配問題。對於匹配冗餘元件壽命具有隨機遞增排列相依性的情形，本項目建立了將可靠性較強的冗餘元件分配給可靠性較弱的工作元件的策略較好。同時，對於冗餘元件具有獨立同分布的條件，本項目證明了可靠性較弱的工作元件應該多分配些冗餘元件的策略有助於提高系統的壽命。本項目的研究不僅豐富和發展相依性理論與冗餘分配問題的相關結論，而且為工程師準確地設計冗餘系統提供了一定的理論依據和技術支持。
