《相依風險下的非壽險費率厘定模型與套用》是2019年12月經濟管理出版社出版的圖書，作者是李政宵。
基本介紹
- 中文名：相依風險下的非壽險費率厘定模型與套用
- 作者：李政宵
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2019年12月
- 頁數：143 頁
- 定價：98 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509668450
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
風險評估和產品定價是保險精算的核心內容，對保險公司提高核心競爭力具有至關重要的作用。《相依風險下的非壽險費率厘定模型與套用》以非壽險產品為研究對象，討論保險精算方法中的費率厘定模型及其套用，主要包括索賠頻率、索賠金額和純保費的分布模型及它們的預測模型，同時還探討了定價過程中的相依風險建模問題。《相依風險下的非壽險費率厘定模型與套用》結合了保險公司實際數據，詳細介紹了具體的建模過程，適合風險管理、保險與精算等相關專業的高年級學生、研究人員或從業人員參考。
圖書目錄
第一章 非壽險精算定價方法綜述
第一節 分類費率厘定方法
第二節 經驗費率厘定方法
第三節 空間相依性建模方法
第四節 索賠頻率與索賠強度相依性建模方法
第五節 基於時間相依關係的建模方法
第六節 研究意義與學術貢獻
一、研究意義
二、貢獻與創新
第二章 傳統的費率厘定模型
第一節 非壽險定價的相關概念
第二節 廣義線性模型
一、模型結構
二、參數估計
三、模型比較與評價
第三節 索賠頻率預測模型
一、泊松回歸模型
二、負二項回歸模型
第四節 索賠金額預測模型
一、伽馬回歸模型
二、逆高斯回歸模型
第五節 純保費預測模型
一、Tweedie回歸模型
二、Tweedie回歸與泊松一伽馬回歸的關係
第六節 本章小結
第三章 空間相依的費率厘定模型
第一節 GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型設定
二、經驗貝葉斯估計與懲罰似然函式
第二節 空間相依的GAMLSS模型
一、空間相依模型的構建
二、非線性效應
三、空間效應
四、懲罰似然函式
第三節 零膨脹分布假設下的空間相依模型
一、索賠次數分布
二、空間相依性模型估計結果
三、非線性效應和空間相依性的影響
第四節 偏T分布假設下的空間相依性模型
一、索賠強度分布
二、索賠強度分布的尾部比較
三、空間相依性模型的估計結果
四、非線性效應與空間效應
第五節 本章小結
第四章 索賠頻率與索賠強度的相依性模型
第一節 基於頻率一強度方法的純保費預測模型
一、獨立假設下和相依條件下的泊松一伽馬模型
二、相依性對純保費預測值的調整
……
第五章 基於時間相依的最優獎懲系統
第六章 總結和展望
參考文獻
