《考慮風險相依的非壽險精算模型研究》是依託中國人民大學，由孟生旺擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：考慮風險相依的非壽險精算模型研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：孟生旺
- 依託單位：中國人民大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本項目主要研究相依風險的費率厘定模型和準備金評估模型，並討論它們的實際套用，具體研究內容如下：（1）建立個體風險之間具有雙向相依關係（即橫向相依和縱向相依）的費率厘定模型；（2）對於過離散、零膨脹的巴說辯損失次數數據和厚尾特徵的損失金額數據，分別套用零膨脹混合泊松、廣義Beta和廣義Pareto等分布假設下的廣義線性模型和分位回歸建立相依風險的費率厘定模型；（凝提只3）建立基於個體索賠數據且考慮保險業務之間相依關係的IBNR準備金評估模型，並利用風險相依關係改進現有的理賠費用準備金評估方法;(4)探討在相依風險的費率厘定模型中如何處理一些特殊性質的解釋變數，如車型和區域等水平數過多的分類變數;(5)研究風險相依的度量方法及其對費率厘定和準備金評估結果的影響;(6)套用保險業的實際數據對理論模型進行實證檢驗,並在交強險的多種賠償限額約束下建立風險相依的海重費率厘定模型。
結題摘要
項目組研究了非壽險定價和準備金評估的方法和模型，重點探討了如何解決風險相依性問題和多水平費率因子的估計方法問題。項目組取得的主要成果如下：（1）提出了估計多層信度模型的分步算法，並將其推廣到廣義線性模型與線性混合模型的疊代算法。（2）提出了多水平索賠頻率因子、多水平索賠強度因子和多水平純保費因子的估計方法。（3）在假設各個業務線的增量已決賠款服從伽瑪分布、逆高斯分布和對數常態分配的基礎上, 建立了各個業務線增量已決賠款相互依賴的藤Copula回歸模臭充拔型。實證研究結果表明，考慮相依關係的藤Copula回歸模型對準備金的評估結果要優於獨立假設下的回歸模型對準備金的評估結果。（4）在假設各個業務線的增量已決賠款服從伽瑪分布、逆高斯分布和對數常態分配的基礎上, 建立了各個業務線說斷催院增量已決賠款的GAMLSS模型。（4）在泊松分布、白謎鴉負駝蘭抹求二項分布、廣義泊松分布、P型負二項分布等條件下分別建立了隨機效應零膨脹損失次數回歸模型。（5）在隨機截距模型中假設隨機效應服從偏常態分配，得到了偏正態隨機效應假設下的信度保費。（6）基於交強險業務的實際數據，分析了交強險保費水平在不同業務類型和不同地區之間存在的不公平性問題，並對保險公司在交強險市場上的競爭能力和風險選擇能力進行了比較分析。
