《基於相依結構的多元索賠準備金評估隨機性方法研究》是依託復旦大學，由段白鴿擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：基於相依結構的多元索賠準備金評估隨機性方法研究
- 依託單位：復旦大學
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：段白鴿
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
索賠準備金評估隨機性方法是當前國際精算理論研究前沿與熱點，其最新發展趨勢是考慮相依結構的兩類多元準備金評估隨機性方法，它們分別將基於已決賠款與已報案賠款之間的相關性、基於不同業務線之間的相依性體現在準備金評估的分析框架中。本項目將申請人提出的一元評估隨機性方法的三個層次（即無分布假設、分布模型假設、在分層結構下考慮各種分布假設）擴展到上述兩類多元評估隨機性方法中。在多元框架下，將多元統計分析方法、精算學中的相依風險建模方法（如多元分布模型、機率聯結函式、共單調技術等）套用到這三個層次中，探討索賠準備金的均值估計、預測均方誤差估計、預測分布的模擬問題。在此基礎上，擴展考慮一元和多元框架下日益受到關注的含索賠通脹和會計年相依性問題。最後，作為研究的總結與補充，初步探討綜合兩類多元方法的一些思路和方法。這些探索研究將進一步拓展索賠準備金評估不確定性風險度量的研究，推動精算定量風險管理技術的發展。
結題摘要
索賠準備金評估隨機性方法是當前國際精算理論研究前沿與熱點，其最新發展趨勢是考慮相依結構的兩類多元準備金評估隨機性方法，它們分別將基於已決賠款與已報案賠款之間的相關性、基於不同業務線之間的相依性體現在準備金評估的分析框架中。本項目將申請人提出的一元評估隨機性方法的三個層次（即無分布假設、分布模型假設、在分層結構下考慮各種分布假設）擴展到上述兩類多元評估隨機性方法中。在多元框架下，將多元統計分析方法、精算學中的相依風險建模方法（如多元分布模型、機率聯結函式、共單調技術等）套用到這三個層次中，探討索賠準備金的均值估計、預測均方誤差估計、預測分布的模擬問題。在此基礎上，擴展考慮一元和多元框架下日益受到關注的含索賠通脹和會計年相依性問題。最後，作為研究的總結與補充，初步探討綜合兩類多元方法的一些思路和方法。這些探索研究將進一步拓展索賠準備金評估不確定性風險度量的研究，推動精算定量風險管理技術的發展。本項目的研究成果包括：已標註論文18篇，其中有1篇國際精算頂級期刊Insurance: Mathematics and Economics (SSCI & SCI)，1篇機率統計權威期刊Methodology and Computing in Applied Probability (SCI)，1篇國內權威期刊《統計研究》（CSSCI）；已標註著作《非壽險索賠準備金評估：統計模型與方法》1部（北京大學出版社，37萬字，2017年12月）；項目的主要研究成果已轉化為保險專業碩士研究生的教學內容，指導保險專業碩士研究生13名，其中4名已獲得碩士學位；積累了豐富的本領域研究文獻，為後續研究打下了堅實的基礎。在開展項目研究的過去3年中，與本項目相關的最新研究文獻不斷湧現。本項目選題在國際統計與精算領域發展非常迅速，是研究的前沿與熱點，在該方向上繼續開展研究工作具有重要的理論和實際套用價值。
