《COPULA方法及其套用》為時間序列分析套用的金融風險研究，主要內容包括緒論、Copula函式概述、阿基米德Copula函式、Copula函式模型的選擇、隨機變數模擬生成的方法等內容。《COPULA方法及其套用》由大恆數碼印刷（北京）有限公司印刷，新華書店經銷，2014年7月第1版，2014年7月第1次印刷。
基本介紹
- 書名：COPULA方法及其套用
- 出版社：經濟管理出版社
- 頁數：205頁
- 開本：16
- 品牌：經濟管理出版社
- 作者：李霞
- 出版日期：2014年7月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509631584
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《COPULA方法及其套用》由經濟管理出版社出版。
作者簡介
李霞．女，1978年生，河南濮陽人，講師，碩士，2001年畢業於河南師範大學數學系．獲得理學學士學位；2006年畢業於西南交通大學理學院．獲得理學碩士學位。研究方向：現象之間相依性研究、區域經濟研究。現於河南財經政法大學統計學院任教，主講課程有《機率論與數理統計》、《統計學》、《高等數理統計》。任教期間，發表CSSCI若干篇．主持或參與省級課題若干項。
圖書目錄
第1章緒論
1.1Copula理論的提出及研究現狀
1.2Copula方法研究相依結構的優越性
1.3本書的框架
第2章Copula函式概述
2.1Copula函式的定義及Sklar定理
2.2Copula函式的性質
2.3多維Copula函式
2.4常用的Copula函式
本章小結
第3章阿基米德Copula函式
3.1阿基米德Copula函式的定義
3.2單參數阿基米德Copula族
3.3阿基米德Copula生成元的幾種構造方法
3.4基於Copula函式的相關性測度
本章小結
第4章Copula函式模型的選擇
4.1Copula函式模型中未知參數的幾種基本估計方法
4.2Copula函式模型中未知參數的其他估計方法
4.3Copula函式模型選擇的解析法
4.4基於似然函式的AIC準則
4.5基於非參數核密度估計的Copula函式模型的選擇
4.6其他基於非參數核密度估計下Copula函式模型的選擇方法
4.7參數Copula函式模型的擬合檢驗法
本章小結
第5章隨機變數模擬生成的方法
5.1具有Copula函式C（u，v）的變數模擬生成的方法
5.2具有阿基米德Copula函式C（u，v）的變數模擬生成的方法
本章小結
參考文獻
後記
1.1Copula理論的提出及研究現狀
1.2Copula方法研究相依結構的優越性
1.3本書的框架
第2章Copula函式概述
2.1Copula函式的定義及Sklar定理
2.2Copula函式的性質
2.3多維Copula函式
2.4常用的Copula函式
本章小結
第3章阿基米德Copula函式
3.1阿基米德Copula函式的定義
3.2單參數阿基米德Copula族
3.3阿基米德Copula生成元的幾種構造方法
3.4基於Copula函式的相關性測度
本章小結
第4章Copula函式模型的選擇
4.1Copula函式模型中未知參數的幾種基本估計方法
4.2Copula函式模型中未知參數的其他估計方法
4.3Copula函式模型選擇的解析法
4.4基於似然函式的AIC準則
4.5基於非參數核密度估計的Copula函式模型的選擇
4.6其他基於非參數核密度估計下Copula函式模型的選擇方法
4.7參數Copula函式模型的擬合檢驗法
本章小結
第5章隨機變數模擬生成的方法
5.1具有Copula函式C（u，v）的變數模擬生成的方法
5.2具有阿基米德Copula函式C（u，v）的變數模擬生成的方法
本章小結
參考文獻
後記
