金融波動理論·方法及其套用

《金融波動理論·方法及其套用》是2012-9出版的圖書，作者是周少甫。

基本介紹

• 作者：周少甫
• ISBN：9787560982366
• 頁數：285
• 定價：28.00元
• 出版時間：2012-9

內容簡介

周少甫編著的《金融波動理論方法及其套用》系統地論述了金融時間序列波動性模型的理論、方法和實際套用。自20世紀80年代以來，自回歸條件異方差(ARCH)類模型、隨機波動(SV)類模型和Copula模型是廣泛套用於金融時間序列波動性分析的三類重要模型。本書結合這三類模型實證研究了我國滬、深股市波動的本質特徵及影響因素；探討了滬、深股市與其他股市的聯動效應；編制開發了適合我國金融市場現狀的波動指數(VIX)，並藉助Copula理論和方法建模分析了該波動指數的四個主要市場功能，驗證了該波動指數的合理性、適用性和科學性。

《金融波動理論方法及其套用》可作為數量經濟學研究人員、經濟和金融工作者的業務參考書，亦可作為數量經濟學、統計和金融工程等領域研究生的教學參考書。