《貝葉斯金融隨機波動模型及套用》是2015年1月經濟管理出版社出版的圖書,作者是郝立亞、朱慧明。
基本介紹
- 書名:貝葉斯金融隨機波動模型及套用
- 作者:郝立亞、朱慧明
- 類別:金融投資
- 出版社:經濟管理出版社
- 出版時間:2015年1月
- 頁數:267 頁
- 定價:28 元
- 開本:32 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787509635278
《貝葉斯金融隨機波動模型及套用》是2015年1月經濟管理出版社出版的圖書,作者是郝立亞、朱慧明。
《一類金融半參數隨機波動模型:貝葉斯分析及其套用》是依託南京林業大學,由楊愛軍擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 隨機波動模型是研究金融資產收益的重要工具,目前是國際上計量經濟學和統計學研究領域的一個重要方向。儘管現有...
《隨機波動模型在金融風險管理中的套用研究》是2016年8月上海交通大學出版社出版的圖書,作者是王新翠、嚴雲鴻、王雪標。內容簡介 《隨機波動模型在金融風險管理中的套用研究》梳理了有關隨機波動模型的理論框架,介紹了隨機波動(SV)模型...
《金融隨機波動模型的貝葉斯單位根檢驗方法研究》是依託中山大學,由李勇擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 近些年來, 對金融資產收益波動性研究已經成為了金融計量研究的一個重點問題。隨機波動模型是擬和金融資產收益波動的一個...
本課題主要運用貝葉斯方法研究連續時間金融模型,連續時間金融模型是近20年來金融計量分析中比較活躍的研究領域,其主要研究內容是為金融產品價格及其波動性建立模型,從而估計和預測金融產品價格波動性,並套用於期權定價以及其它衍生金融產品和...
半參數隨機波動模型及其在金融領域中的套用(12KJB110009) 江蘇省高校自然科學基金項目 影響SHIBOR定價因素分析 江蘇省國際金融學會課題調研計畫 科研論著 基於MCMC方法的金融貝葉斯半參數隨機波動模型研究 楊愛軍,蔣學軍,林金官,劉曉星 數理統計...
《非對稱隨機波動建模及其在金融風險管理中的套用研究》是依託中國人民大學,由張波擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目研究在非對稱隨機波動條件下的金融風險管理與資產定價。在連續時間框架下研究:(1)非對稱隨機波動中槓桿參數的...
《金融波動理論、方法及其套用》系統地論述了金融時間序列波動性模型的理論、方法和實際套用。自20世紀80年代以來,自回歸條件異方差(ARCH)類模型、隨機波動(SV)類模型和Copula模型是廣泛套用於金融時間序列波動性分析的三類重要模型。本...
4.1 變結構點的貝葉斯診斷及實證分析 4.2 連續時間資產收益變結構模型 4.3 連續時間單一變結構點的檢測和定位 4.4 連續時間資產收益模型多變結構點的定位 4.5 連續時間變結構模型在上海股市的套用 4.6 連續時間隨機波動模型的變...