連續時間資產收益模型的貝葉斯分析

《連續時間資產收益模型的貝葉斯分析》內容簡介：經濟及金融系統是一個複雜系統，綜觀其發展歷程，呈現出較強的不穩定性。無論是現代資本主義市場經濟、社會主義計畫經濟還是社會主義市場經濟，經濟及金融的波動性就從來沒有停止過。在這樣的背景下，一方面各種規避風險的措施與工具（如金融衍生產品）應運而生。

基本介紹

• 書名：連續時間資產收益模型的貝葉斯分析
• 作者：胡素華
• ISBN： 9787564207618
• 出版社：上海財經大學出版社
• 出版時間： 2010年6月1日
• 開本： 16開 

圖書信息

定價: 19.00元

圖書目錄

前言

第一章 緒論

1.1 研究背景

1.2 研究現狀

1.3 問題的提出與研究意義

1.4 本書結構安排與主要創新

參考文獻

第二章 連續時間資產收益模型及估計方法評述

2.1 資產收益連續時間模型——線性模型

2.2 資產收益連續時間模型——非線性模型

2.3 連續時間模型估計方法

2.4 本章小結

參考文獻

第三章 連續時間模型參數估計的MCMC方法

3.1 貝葉斯統計方法

3.2 模型的離散化

3.3 MCMC算法

3.4 包含隱含變數的MCMC算法

3.5 參數抽樣結果的收斂性分析

3.6 雙指數跳躍擴散模型的MCMC估計

3.7 本章小結

參考文獻

第四章 連續時間變結構模型研究

4.1 變結構點的貝葉斯診斷及實證分析

4.2 連續時間資產收益變結構模型

4.3 連續時間單一變結構點的檢測和定位

4.4 連續時間資產收益模型多變結構點的定位

4.5 連續時間變結構模型在上海股市的套用

4.6 連續時間隨機波動模型的變結構分析

4.7 本章小結

參考文獻

第五章 資產價格的拋物線跳躍擴散模型

5.1 拋物線跳躍擴散模型及其性質

5.2 拋物線跳躍擴散模型的MCMC估計

5.3 數據及實證

5.4 拋物線跳躍擴散（HJD）模型的經驗特徵

5.5 正態逆高斯擴散模型的MCMC估計

5.6 本章小結

參考文獻

第六章 總結和展望

6.1 總結

6.2 研究展望

參考文獻