Black-Litterman模型是由Fisher Black和Robert Litterman在1992年首先提出,是基於金融行業對馬可威茨(Markowitz)模型數十年的研究和套用的基礎上最佳化。
基本介紹
- 中文名:Black-Litterman模型
- 外文名:Black-Litterman Model
- 提出者:Fisher Black和Robert Litterman
- 提出時間:1992年
Black-Litterman模型是由Fisher Black和Robert Litterman在1992年首先提出,是基於金融行業對馬可威茨(Markowitz)模型數十年的研究和套用的基礎上最佳化。
Black-Litterman模型是由Fisher Black和Robert Litterman在1992年首先提出,是基於金融行業對馬可威茨(Markowitz)模型數十年的研究和套用的基礎上最佳化。...
3.2.3 穩健的綜合資產配置模型 943.2.4 小結:資產配置模型的起點 973.3 經典戰略資產配置模型 983.3.1 Markowitz模型 983.3.2 Black-Litterman模型 102...
《基於Black-Litterman模型的保險資金動態資產配置模型研究》,載《保險研究》,2013年第3期,第一作者《釋放保險資金投資新政紅利》,載《中國經濟報告》,2013年第4期...
2012年,獲得北京大學金融學碩士學位,其碩士畢業論文《基於Black-Litterman模型的保險資金動態資產配置模型研究》被學術委員會一致評為優秀論文,並作為封面文章,發表於業...
3.7 Black-Litterman模型 3.7.1 Bhck-Litterman模型的理論基礎 3.7.2 Black-Litterman模型的參數說明 3.7.3 Black-Litterman模型的評價 第4章 隨機過程基本原...
最後,在行業權重配置方面,我們採用Black-Litterman模型(以下簡稱BL模型),結合市場均衡狀態和一致預期數據計算出最優行業配置權重。結合BL模型給出的行業配置權重,我們確...
針對本基金的行業配置策略,基金管理人開發了基於Black-Litterman模型的"南方量化行業配置模型"。在行業配置的基礎上,進一步使用"南方多因子量化選股模型",依據基本面、...
本基金採用“自上而下”的資產配置方法,運用在國際資產配置決策領域廣泛套用的Black-Litterman模型確定本基金資產在股票、債券及其他金融工具等類別資產間的分配比例。...
19.4 Black-Litterman 模型289第20 章資本資產定價模型(CAPM)29820.1 資本資產定價模型的核心思想29820.2 CAPM 模型的套用29920.3 Python 計算單資產CAPM 實例...
6.8.2 Black-Litterman模型 3356.8.3 風險平價模型 3496.9 時間序列分析 3586.9.1 與時間序列分析相關的基礎知識 3586.9.2 自回歸(AR)模型 365...
貨幣等資產未來一定時期的風險收益情況,運用Black-Litterman模型及聯邦利率模型對大類資產進行定量分析合理配置,得出具體的配置比例,再結合本基金對不同資產的投資比例...
本基金所指Black-Litterman資產配置模型(以下稱BL模型)已成為國際上主流的量化配置模型,該模型能較好地結合各項資產的預期收益率和歷史收益率,形成新的市場收益預期,...
在Black-Litterman資產配置模型的基礎上結合行業多因子模型進行行業配置。充分考慮市場均衡的行業配置比例後加入通過基本面分析結合資金參與度變化、增量信息等市場交易面...
本基金在基於歷史數據計算的基礎上,通過Black-Litterman模型導入分析師的未來預期對馬可威茨(Markowitz)有效邊界模型進行最佳化,產生更穩定的有效邊界組合,從而確定醫療行業...
介紹了如何識別與控制主權財富基金投資中面臨的信用風險、市場風險和國家風險,嘗試用Black-litterman模型對主權財富基金進行資產配置,對我國主權財富基金的發展提出了...
安排,第二章 多期資產配置的理論模型及其實證,第一節 多期資產配置的理論模型...第五節 戰術投資方法:Black-Litterman方法第六節 小結第五章 投資績效評價指標...
27.2 Treynor-Black模型與預測精確度27.3 Black-Litterman模型27.4 Treynor-Black模型與Black-Litterman模型:補充而非替代27.5 積極管理的價值27.6 結語...