隨機過程基礎(應堅剛、金蒙偉編著書籍)

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《隨機過程基礎》,是2005年復旦大學出版社出版的圖書,由應堅剛,金蒙偉編著。

書籍信息,內容簡介,圖書目錄,

書籍信息

作者:
應堅剛 金蒙偉 編著
定價:
24.00元
頁數:
237頁
ISBN:
ISBN7-309-04343-X/O.338
字數:
278千字
開本:
16 開
裝幀:
平裝
出版日期:
2005年2月


內容簡介

本書是研究生隨機過程教材.全書共4章,以公理機率論為入口,重點講授鞅與Markov過程,分別介紹了條件期望、無窮維空間的測度構造、Markov鏈、Poisson測度與Poisson過程、Brown運動、鞅與連續鞅的隨機積分、Ito公式、Girsanov公式、隨機微分方程,還介紹了右Markov過程、Feller過程與Levy過程、Brown運動的位勢理論、游離理論,和Markov過程的Killing變換與時間變換等.本書還配備了一定數量難易不等的習題,以利讀者加深理解,啟發思考。
本書可作為基礎數學、套用數學、計算數學、運籌學與控制論、機率論與數理統計等數學類各專業方向的研究生學位課教材,也可供理工類和金融類相關專業的研究生以及自然科學工作者、工程技術人員參考使用.

圖書目錄

第一章 機率論基礎
1.1 可測結構與測度構造
l.2 可測函式與積分
1.3 隨機變數與分布
1.4 隨機變數的收斂性
1. 5 特徵函式
1.6 條件數學期望
第二章 隨機過程基礎
2.1 隨機過程與無窮乘積空間上的測度
2. 2 有限維分布族與相容定理
2.3 Markov過程與轉移半群
2. 4 Markov鏈
2.5 Poisson過程
2.6 Brown運動
第三章 隨機分析基礎
3.l a一代數流與停時
3.2 鞅與鞅序列
3.3 下鞅的正則化
3.4 隨機積分與Ito公式
3.5 Girsanov公式與鞅表示
3. 6 隨機微分方程
第四章 Markov過程基礎
4.1 右Markov過程
4.2 過分函式與精細拓撲
4.3 Feller過程與Levy過程
4.4 Brown運動與經典位勢
4.5 局部時與游離理論
4.6 Markov過程的變換
參考文獻

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