隨機系統的最優控制理論中的某些問題

《隨機系統的最優控制理論中的某些問題》是依託復旦大學，由湯善健擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：隨機系統的最優控制理論中的某些問題
• 依託單位：復旦大學
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：湯善健
• 負責人職稱：教授
• 申請代碼：A0601
• 研究期限：1994-01-01 至 1996-12-31
• 批准號：19301012
• 支持經費：1.6（萬元）

項目摘要

本課題研究隨機最優控制的數學理論。以針狀變分、二次數變分、一維的向量值測度的值域定理、倒向方程、Malliavin分析等為工具，證明了有限維和無限維帶跳隨機最優控制的最大值原理、部分觀測最優控制的最大值原理，發現了擴散項含控制的隨機控制系統的能達集的閉包的非凸現象。本項目創造性地利用實函式的勒貝格積分的性質，統一處理了確定性和隨機系統、有限維和無限維系統最大優控制的必要條件的推導，為最優控制的最大值原理的證明提供了新的見解。