關聯信用風險演化結構與傳染機理研究

《關聯信用風險演化結構與傳染機理研究》是依託電子科技大學,由周宗放擔任醒目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：關聯信用風險演化結構與傳染機理研究
• 依託單位：電子科技大學
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：周宗放

項目摘要

本項目基於關聯信用風險的複雜性和系統性特徵，結合信用風險管理、複雜系統、圖論、傳染病學、行為科學以及計算機仿真等多學科的理論和方法，對關聯信用風險的演化結構和傳染機理展開基礎性理論研究。首先，在建立關聯信用風險演化結構的基礎網路模型的基礎上，引入鏈路預測的相關理論，構建刻畫關聯信用風險傳染機理的演化結構基本模型，從理論層面上研究關聯主體的信用風險和關聯信用風險演化結構之間的相互作用機理，並建立關聯信用風險動態評估模型；其次，對關聯信用風險演化過程的突變、協同和延遲效應進行分析，揭示關聯信用風險動態演化的系統性特徵；再次，借鑑傳染病學模型，針對多種關聯環境，構建基於傳染病學原理的關聯信用風險傳染過程模型，進而深入剖析關聯信用風險的傳染機理；進一步，研究在有限理性下關聯主體之間的博弈對關聯信用風險演化過程的影響，將行為因素嵌入關聯信用風險的演化過程中；最後，對關聯信用風險的演化過程進行模擬仿真

結題摘要

在經濟利益和媒體的作用下，社會行動者之間形成了各種各樣的關聯關係，關聯關係成為現代社會經濟活動的分析基礎。信用關係是現代市場經濟主體之間存在的普遍關係，隨著信用交易日益頻繁，“關聯關係+信用關係”正逐步成為現代社會經濟關係的主要特徵。關聯信用風險隨之產生，並且成為社會經濟發展中面臨的重大風險和現代信用風險管理領域的新熱點。基於此，本項目提出了“關聯信用風險”的概念，並在此框架下討論關聯信用風險的演化結構與傳染機理。 項目完成了研究計畫書要求，並對相關理論和方法進行了拓展。研究內容以三種典型關聯方式為主線展開，針對關聯信用風險具有的傳染性特徵，構建了不同關聯方式下關聯主體之間關聯信用風險度量模型；運用複雜網路、圖論和流行病學等多種理論，在不同網路結構下揭示了資產關聯和交易關聯情景下關聯主體之間關聯信用風險的演化和傳染機理；基於行為科學相關理論，在有限理性假設下嵌入關聯信用風險對個人信貸償債意願和中小微企業信用共同體進行分析，探索在某些特定人際關聯情景下，關聯信用風險的作用機理；利用元胞自動機、多智慧型體等仿真技術和Netlogo仿真平台對關聯信用風險演化過程進行模擬；通過一系列實證研究，驗證了公司治理行為對企業信用風險的影響效應。 項目針對關聯信用風險的演化結構和傳染機理進行了一系列探索性和開拓性研究，研究方法涉及到多學科知識的綜合套用，並對諸多理論和知識進行了拓展和探索，研究內容具有挑戰性，研究方法和研究手段具有創新性。本項目的一系列研究成果不僅提出和解決了關聯信用風險傳染和演化的一些基本問題，而且形成了關聯信用風險評價與管理的基礎性理論框架。這些研究成果不僅拓展了信用風險評價與管理研究領域，豐富了現代信用風險管理理論內涵，而且為銀行等金融機構對關聯信用風險識別與管理、衍生品定價以及政府監管、維護經濟市場繁榮穩定等現實問題提供了新視角，因此，具有重要的學術研究價值和科學意義。