《基於複雜網路理論的銀行間市場系統風險傳染機制研究》是2018年經濟管理出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：基於複雜網路理論的銀行間市場系統風險傳染機制研究
- 作者：譚春枝
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2018年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509655467
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《基於複雜網路理論的銀行間市場系統風險傳染機制研究》涵蓋了導論和七章的研究內容：導論部分對《基於複雜網路理論的銀行間市場系統風險傳染機制研究》的研究背景及意義、外研究綜述、研究內容及方法、主要創新點等進行闡述；章是理論基礎，分別闡述了銀行系統風險相關理論、複雜網路理論及基於複雜網路理論的銀行間市場網路結構；第二章是銀行間市場系統風險傳染模型的構建，結合銀行業的實際，分別構建了銀行間市場系統風險傳染的宏微觀模型；第三章是銀行間市場系統風險傳染機理剖析；第四章是銀行間市場系統風險傳染影響因素剖析；第五章是銀行間市場系統風險傳染影響因素重要性及其傳染效應剖析；第六章是銀行間市場系統風險傳染的防控策略及其模擬，設計並模擬了三個防控策略：基於複合流動性要求的防控策略、基於救助的防控策略、基於銀行問救助的防控策略，並將這些策略的防控效果進行了比較；第七章是主要結論與政策建議，在前面研究結論的基礎上，提出了六項防控銀行間市場系統風險傳染的政策建議。
圖書目錄
導論
一、研究背景與研究意義
二、外研究綜述
三、研究內容、思路及方法
四、主要創新點
第一章 理論基礎
第一節 銀行系統風險傳染相關理論
一、系統風險及系統性風險
二、銀行系統風險理論
三、銀行系統風險傳染的渠道
第二節 複雜網路理論
一、複雜網路的複雜性
二、複雜網路的基本特徵
三、複雜網路的拓撲結構模型
第三節 基於複雜網路理論的銀行間市場網路結構分析
一、基於規則網路的銀行間市場網路結構
二、基於網路的銀行間市場網路結構
三、基於小網路的銀行間市場網路結構
四、基於無標度網路的銀行間市場網路結構
本章小結
第二章 銀行間市場系統風險傳染模型的構建
節 銀行間市場系統風險傳染巨觀模型的構建
一、有向含權無標度銀行網路巨觀模型的設定
二、有向含權無標度銀行網路巨觀模型的演化規則
三、有向含權無標度銀行網路巨觀模型的檢驗
第二節 銀行間市場系統風險傳染微觀模型的構建
一、程式化資產負債表
二、異質性銀行主體行為微觀模型
本章小結
第三章 銀行間市場系統風險傳染機理剖析
節 基本假設
第二節 傳染機理
一、因違約而導致的傳染
二、因流動性短缺而導致的傳染
第三節 傳染機理的舉例分析
一、銀行風險傳染網路的設計
二、程式化資產負債表的確定
三、風險傳染分析
本章小結
第四章 銀行間市場系統風險傳染影響因素剖析
節 風險傳染的衡量指標和影響因素
一、風險傳染的衡量指標
二、風險傳染的影響因素
第二節 無標度網路下各因素對銀行系統風險傳染的影響剖析
一、資產負債結構類因素的影響
二、複雜網路結構特徵類因素的影響
三、銀行系統整體變化類因素的影響
第三節 無標度網路與網路下各因素影響的比較
一、網路下各因素對銀行系統風險傳染的影響
二、兩種複雜網路下各因素影響的比較
本章小結
第五章 銀行間市場系統風險傳染影響因素重要性及其傳染效應剖析
節 無標度網路下系統風險傳染機率影響因素重要性及其傳染效應剖析
一、模型設定
二、綜合傳染機理作用下的邏輯回歸
三、單一危機傳染機理作用下的邏輯回歸
四、銀行系統風險傳染機率的重要影響因素及其傳染效應
第二節 無標度網路下系統風險傳染範圍影響因素重要性及其傳染效應剖析
一、模型設定
二、綜合傳染機理作用下的多元線性回歸
三、單一危機傳染機理作用下的多元線性回歸
四、銀行系統風險傳染範圍的重要影響因素及其傳染效應
第三節 銀行系統風險傳染影響因素重要性及其傳染效應的比較
一、網路下風險傳染機率影響因素重要性及其傳染效應剖析
二、網路下風險傳染範圍影響因素重要性及其傳染效應剖析
三、兩種複雜網路下銀行系統風險傳染效應的比較
本章小結
第六章 銀行間市場系統風險傳染的防控策略及其模擬
節 基於複合流動性要求的防控策略及其模擬
一、隨銀行同業業務變化而變化的流動性策略
二、隨折價率變化而變化的流動性策略
第二節 基於救助的防控策略及其模擬
一、金融救助概述
二、基於救助的防控策略
第三節 基於銀行間救助的防控策略及其模擬
一、銀行間救助的基本原理
二、基於銀行間救助的防控策略
第四節 防控策略防控效果的比較
一、無標度網路下不同防控策略防控效果的比較
二、網路下不同防控策略的防控效果及其比較
三、不同複雜網路下同一防控策略防控效果的比較
本章小結
第七章 主要結論與政策建議
節 主要結論
第二節 政策建議
一、實施逆周期的流動性監管
二、實施逆周期和逆同業業務規模的資本金制度
三、最佳化未銀行間市場
四、重點監管和救助同業資產及負債業務規模大的銀行
五、建立銀行同業救助機制
六、根據不同的網路結構制定不同的防控措施
附錄
附錄1：有向含權無標度網路程式
附錄2：無標度網路度及強度分布程式
附錄3：網路生成程式
附錄4：銀行系統風險傳染程式
附錄5：複雜網路平均路徑長度計算程式
附錄6：複雜網路聚集係數計算程式
附錄7：複雜網路中各節點的度的計算及其分布程式
參考文獻
後記
