基本介紹
- 中文名：銀行資本約束
- 類型：經濟術語
現狀,成因,途徑,
現狀
近20年來，國內商業銀行在資產道埋備肯總量、存貸款規模、市場份額等多方而取得了長足發展，但在經營不斷發展、資產迅速擴張的同時，我國商業銀行資本充足率不足的問題也日益顯現。資本充足率偏低，資本缺口巨大，成為我國銀行業發展的突出矛盾。沿用原來的資木監管口徑計算標準，據有關部門統計，截至2003年底，我國商業銀行的加權資本充足率為5.75%，全國股份制銀行的資本充足率為7.35%;2004年底，我國12家股份制銀行資本充足率平均只有6.59%，均低於Basel資木監管的最低要求8%。如果按新Basel的資本監管口徑估算，從資本中剔除專項準備、其他準備及當年未分配利潤等傳統項目，並對尚未提足的貸款損失準備也從資本中扣減，同時不考慮國內外風險資產發生變動的情況，我國銀行整體資本充足率將更為低下。為了落實我國商業銀行監管新理念，提高我國商業銀行的運行質量，借鑑《新巴塞爾資木協定》內容，銀監會於2004年發布了《臨業銀行資本充足率管理辦法》，明確要求到2006年底各商業銀行資木充足率達到8%，屆時資本金不足的銀行將停比其機構和業務的市場準入。隨養全球金融一體化的逐步深化，銀行業之間的競爭會更加激烈，如果不能解決我國銀行資本約束這一瓶頸，銀行何談生存與發展。如何解決? 筆者認為，解決問題首先要剖析問題形成的原因剃雅故酷，其後再對症下藥。
成因
由於受歷史遺留、制度性因素、政策性因素等影響，我國商業銀行的資產質量普遍較差，不良資產居高不下。雖然近年來，國家加大對銀行不良資產的處理力度，但銀行不良資產依然很高。根據中國銀監會的統計，2004年底，我國商業銀行金融機構的不良貸款率高達13.21%，若按人民銀行的對不良資產撥備的要求，我國商業銀行需要計提呆帳準備金1.2萬億，由於存在巨額的非信貸資產損失，至少還要計提4500億的其他準備。按新資本監管口徑計算，這些不良撥備和其他準備不能計入銀行資木，並且未提足部分也要從資木淨額中扣減，這就造成了不良資產直接對銀行資本的侵蝕。
2.銀行的“速度情結”、“規模偏好”消耗了大量銀行資本
長期以來，為了迅速做大做強，我國銀行業注重業務數量和機構數量的增長，追求業務規模的擴大化、機構規模的大型化和市場廣度的拓展化。這就使我國銀行業存在“速度情結”和“規模偏好”，走一條規模擴張的發展路子。據統計，1999一2004年間，我國商業銀行貸款每年平均增長16.35%，平均高出GDP增長率8.41個百分點，但是與資產相匹配的銀行資本的增長速度卻不能跟上信貸規模的擴張速度，從而出現了較大資本缺口。對於那些上市銀行，由於其規模的快速擴張，通過上市獲得的充足資本，很快也被快速增長的貸款消耗了。
3.銀行資產結構的不合理加劇了銀行資本的消耗
資產結構與資本淨額存在著一定的匹配關係。根據監管機構的規定，對不同類型的資產業務，在計算所需資本時，其使用的權重指標不同。例如:對公批發性貸款的風險權重為100%，資本要求也就較高;消費信貸對資本要求較低，其風險權重只有50%;政府債券對資本沒有要求，其風險權重為0。而從我國銀行金融機構的資產負債結構來看，2004年底，批發性公司貸款占銀行自營貸款的89%，而消費貸款只占11%，這成為推動風險資產快速增長的主要動力，在資本補充有限的情況下，資本充足率自然快速下降
從資本的定義知道，資本是用來補償銀行的非預期風險損失的資金儲備。若銀行的風險降低，對銀行的資本要求自然降低。而銀行風險的降低市紋煉，來自銀行資本管理能力的提高。目前，我國商業銀行還處在:由資產+負債的管理階段向資產+負債+資本管理的轉廈禁定變階段，銀行資本配置效率還很低，對銀行資本利用還不能達到最優，造成資本不必要的浪費匙采自然難免縱觀我國經濟金融情況，我國商業銀行不但現在存在著巨大的缺口，而且隨著經濟發展和競爭的加劇，在今後相當長一段時期內仍而臨較大的資本壓力，資本缺口有可能進一步拉大
途徑
1.從多種渠道補充銀行資本金
吸引境內外資本加入、建立開放的股權結構，是國際先進銀行的共同特點。在我國，非公有制經濟已成為中國經濟的重要組成部分，但民間資本進入國內銀行業口前還存在諸多障礙，監管部門應鼓勵商業銀行突破政策上的障礙，探索和嘗試吸收民間資本，推動股權結構多元化和資本補充渠道的多樣化從銀行資本構成z知道，在保證銀行核心資本達到監管的最低標準下，增加銀行附屬資本的持有量，應不失為在中國口前不景氣的股票市場情況下的一種明智選擇。如果能及時發行銀行長期次級債，不但能增加銀行資本金，悼籃企而且銀行的資本成本也較低。因為國內口前巨觀經濟基本處於通貨緊縮向通貨膨脹環境轉折的過渡階段，長期債權的融資成本相對較低。
2.樹立銀行的市值觀念
有學者認為，國內銀行之所以陷入資本約束的瓶頸”，是因為在經營目標認識上陷入了誤區。銀行應將淨收入作為銀行的短期口標，而把市值侶的穩定增長作為銀行鑽嚷櫃的長期口標。市值的穩定增長是衡量一家銀行經營績效的根本評價標準，是現代銀行發展的基本價值取向。國際銀行業的經營實踐表明，追求長期的市值口標，是銀行實現股東利益最大化的根本要求。
3.提高銀行的風險管理能力
隨著市場經濟的發展和經營環境的變化，現階段我國商業銀行不僅在信用風險和操作風險方而而臨新的挑戰，由於利率市場化進程的加快和匯率走勢的撲朔迷離，還而臨著日益凸顯的市場風險。在這樣的經營環境下，如果不加強銀行風險管理能力，這樣由風險導致的巨額損失必會侵蝕銀行的資本。所以，我國商業銀行必需重視和加強風險管理，以風險度量為基礎，以定價覆蓋風險成本和風險資本的配置，同時積極開發各類基於分散化的風險緩釋工具，如資產出售、轉換、信用衍生工具、衍生金融交易等。
4.加快經濟資本體系的構建
從資本的定義知道，資本是用來補償銀行的非預期風險損失的資金儲備。若銀行的風險降低，對銀行的資本要求自然降低。而銀行風險的降低，來自銀行資本管理能力的提高。目前，我國商業銀行還處在:由資產+負債的管理階段向資產+負債+資本管理的轉變階段，銀行資本配置效率還很低，對銀行資本利用還不能達到最優，造成資本不必要的浪費自然難免縱觀我國經濟金融情況，我國商業銀行不但現在存在著巨大的缺口，而且隨著經濟發展和競爭的加劇，在今後相當長一段時期內仍而臨較大的資本壓力，資本缺口有可能進一步拉大
途徑
1.從多種渠道補充銀行資本金
吸引境內外資本加入、建立開放的股權結構，是國際先進銀行的共同特點。在我國，非公有制經濟已成為中國經濟的重要組成部分，但民間資本進入國內銀行業口前還存在諸多障礙，監管部門應鼓勵商業銀行突破政策上的障礙，探索和嘗試吸收民間資本，推動股權結構多元化和資本補充渠道的多樣化從銀行資本構成z知道，在保證銀行核心資本達到監管的最低標準下，增加銀行附屬資本的持有量，應不失為在中國口前不景氣的股票市場情況下的一種明智選擇。如果能及時發行銀行長期次級債，不但能增加銀行資本金，而且銀行的資本成本也較低。因為國內口前巨觀經濟基本處於通貨緊縮向通貨膨脹環境轉折的過渡階段，長期債權的融資成本相對較低。
2.樹立銀行的市值觀念
有學者認為，國內銀行之所以陷入資本約束的瓶頸”，是因為在經營目標認識上陷入了誤區。銀行應將淨收入作為銀行的短期口標，而把市值侶的穩定增長作為銀行的長期口標。市值的穩定增長是衡量一家銀行經營績效的根本評價標準，是現代銀行發展的基本價值取向。國際銀行業的經營實踐表明，追求長期的市值口標，是銀行實現股東利益最大化的根本要求。
3.提高銀行的風險管理能力
隨著市場經濟的發展和經營環境的變化，現階段我國商業銀行不僅在信用風險和操作風險方而而臨新的挑戰，由於利率市場化進程的加快和匯率走勢的撲朔迷離，還而臨著日益凸顯的市場風險。在這樣的經營環境下，如果不加強銀行風險管理能力，這樣由風險導致的巨額損失必會侵蝕銀行的資本。所以，我國商業銀行必需重視和加強風險管理，以風險度量為基礎，以定價覆蓋風險成本和風險資本的配置，同時積極開發各類基於分散化的風險緩釋工具，如資產出售、轉換、信用衍生工具、衍生金融交易等。
4.加快經濟資本體系的構建
