《銀行風險管理》是2009年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是貝西斯。本書主要講述了銀行風險管理領域內最新的概念和模型及其在實際中的運用。
基本介紹
- 書名：銀行風險管理
- 作者：貝西斯
- ISBN：9787300111353
- 類別：管理類圖書
- 定價：19
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2009-9-1
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
銀行業風險管理包含度量、監測和控制風險所必需的所有技術和管理工具，目的是通過設計一整套風險管理流程和模型，使銀行能夠實施以風險為本的管理戰略和經營活動。本書對銀行風險管理進行了全方位的分析，從全球視角一直到某個特殊的利潤中心的基本面的管理，都有詳細論述。書中既強調對概念的理解和風險管理問題執行的必要性，又對銀行風險管理的最新技術和實踐問題進行了檢驗，包括在險價值、資產負債管理、市場風險、信用風險管理等。
本書致力於介紹銀行風險管理領域內最新的概念和模型及其在實際中的運用，因此，可以把本書看做是一個有關銀行風險管理方面的“工具箱”。
圖書目錄
第1部分 銀行業風險
第1章 銀行業的業務產品
第2章 商業銀行風險
第2部分 風險監管
第3章 銀行業監管
第3部分 風險管理過程
第4章 風險管理過程
第5章 風險管理組織
第4部分 風險模型
第6章 風險度量
第7章 在險價值與資本
第8章 估價
第9章 風險模型建模
第5部分 資產一負債管理
第10章 資產負債管理概覽
第11章 流動性缺口
第12章 利率的期限結構
第13章 利率缺口
第14章 套期保值和衍生工具
第6部分 資產一負債管理模型
第15章 ALM模型概覽
第16章 保值問題
第17章 資產負債管理模擬
第18章 資產負債管理和運營風險
第19章 ALM“風險一收益”報告與政策
第7部分 銀行業的期權和凸性風險
第20章 隱含期權的風險
第21章 隱含期權的價值
第8部分 銀行業的盯市管理
第22章 市場價值及資產負債表中的NPV
第23章 NPV和利率風險
第24章 NPV和凸性風險
第25章 NPV分布和VaR
第9部分 資金轉移定價
第26章 資金轉移定價系統
第27章 經濟轉移價格
第10部分 資產組合分析：相關性
第28章 相關性和組合效應
第11部分 市場風險
第29章 市場風險的基本框架
第30章 單一市場風險
第31章 相關關係模型構建及市場風險的多因子模型
第32章 組合的市場風險
第12部分 信用風險模型
第33章 信用風險模型概述
第13部分 信用風險：“單一風險”
第34章 信用風險驅動因素
第35章 評級體系
第36章 信用風險：歷史數據
第37章 信用風險的統計和計量經濟模型
第38章 計算違約機率及風險等級轉移的期權方法
第39章 信用風險敞口
第40章 擔保及結構性票據
第41章 設立清償模型
第42章 信用風險估值與信用價差
第43章 獨立信用風險分布
第14部分 信用風險：“資產組合風險”
第15部分 資本分配
第16部分 風險調整績效
第17部分 資產組合和資本管理（信用風險）
參考文獻
