基於風險視角的商業銀行資本監管研究

內容簡介

本書從宏微觀兩個維度出歸微櫻發，分別選取當前巨觀審慎監管領域的兩個研究難點——資本套利和逆周期資本監管問題，以及微觀審慎監管領域的兩個研究難點——資本對銀行風險承擔行為的影響和zui適資本充足率問題，分別展開論證或實證檢驗，力求在資本監管研究難點領域取得一些突破。

圖書目錄

第1章導論

1.1 研究堡故騙祖背景與研究意義

1.1.1 研究背景

1.1.2 擬研究問題的提出及研究意義

1.2 研究視角的確定

1.2.1 風險、風險類型、風險偏好

1.2.2 會計資本、經濟資本、監管資本

1.3 研究思路、內容、方法與技術路線

1.3.1 研究思路

1.3.2 論文內容

1.3.3 研究方法

1.3.4 技術路線

1.4 擬解決的關鍵性問題及創新點

第2章國內外研究綜述及評析

2.1 資本監管理論研究

2.1.1 國外研究

2.1.2 國內研究

2.2 資本監管制度變遷或改進研究

2.3 監管資本套利研究

2.3.1 國外研究

2.3.2 國內研究

2.4 順周期性研究

2.4.1 國外研究

2.4.2 國內研究

2.5 系統性風險符巴茅與巨觀審慎監管研究

2.5.1 系統性風險

2.5.2 巨觀審慎監管

2.6 資本監管有效性研究

2.6.1 國外研究

2.6.2 國內研究

2.7 文獻述評及本章小結

第3章資本監管的一般理論及風險調整標準

3.1 銀行監管的理論基礎

3.1.1 市場失靈說

3.1.2 金融脆弱假說

3.1.3 政府：“看得見的手”及其失靈

3.2 資本監管的一般理論

3.2.1 市場對銀行的資本約束

3.2.2 監管對銀行的資本約束

3.3 資本監管的動態調整標準：風險視角

3.3.1 現有理論隱含的監管標準及其缺陷

3.3.2 風險調整標準

3.3.3 動態監管的一般實現手段

3.3.4 實施動態資本監管的模型假設及分析

3.4 本章小結

第4章金融風險演變下的商業銀行資本監管變革

4.1 金融風險變化與銀行風險管理面臨的挑戰

4.1.1 信用風險暴露開始加快

4.1.2 市場風險和國別風險及境外合規風險管理難度加大

4.1.3 投融資多元化和跨業競爭加劇，流動性風險管理承壓

4.1.4 操作風險形勢嚴峻

4.1.5 交叉性、輸入型風險亟待關注

4.2 資本監管戰略導向：從微觀審慎到宏微觀審慎監管並舉

4.2.1 監管戰略的提出

4.2.2 資本監管戰略

4.3 資本計量的調整

4.3.1 資本定義及資本補充機制

4.3.2 資本計量方法的調整

4.4 資本監管的範疇：從傳統風險監管到並表監管

4.5 資本監管的模式：從規則導向到激勵相容設多挨

4.6 系統重要性銀行的監管強化

4.6.1 恢復處置和危機管理

4.6.2 總損失吸收能力

4.6.3 有效風險數據加總與報告

4.7 資本監管戀享遷院的“第二支柱”：內部資本充足評估

4.7.1 實質性風險評估與資本附加

4.7.2 全面壓力測試及壓力情景下的資本充足預測

4.7.3 資本充足率預測：一個實例

4.8 本章小結

第5章監管資本套利及其負外部性防控

5.1 監管資本套利的理論分析

5.1.1 監管套利的理論基礎

5.1.2 監管資本套利的動因

5.2 監管資本套利的一般模式

5.2.1 風險度量模型的選擇

5.2.2 交易行為的選擇

5.2.3 資產組合形式的選擇

5.2.4 資本工具的選擇

5.2.5 銀行的國際化

5.3 我盛達國商業銀行監管資本套利的主要渠道

5.3.1 類信貸

5.3.2 “T+D”和代理回購模式

5.3.3 結構化融資

5.3.4 不良資產“注入疊閥堡理財產品”騰挪術

5.3.5 其他創新金融工具：資產證券化

5.4 槓桿率的引入對防止套利的作用

5.5 監管資本套利的影響分析

5.5.1 正外部性影響

5.5.2 負外部性影響

5.6 監管資本套利下的監管改進

5.7 本章小結

第6章逆周期資本緩衝指標的適用性檢驗

6.1 資本監管的順周期效應及逆周期資本緩衝機制的提出

6.2 逆周期資本緩衝機制的相關研究進展

6.3 逆周期資本緩衝理論模型的構建

6.4 逆周期監管資本緩衝測算——基於廣義信貸餘額口徑與社會融資餘額口徑

6.4.1 基於廣義信貸餘額口徑的數據來源

6.4.2 基於修正後的社會融資餘額口徑的數據來源

6.4.3 模型測算

6.4.4 結果分析

6.5 基本結論

6.6 其他指標的參考作用

6.6.1 M2/GDP及非信貸融資活動對M2的影響

6.6.2 信貸邊際投資效率或企業債務對GDP的邊際貢獻率

6.7 本章小結

第7章資本監管對銀行資本及風險水平影響評估

7.1 資本監管與銀行風險承擔行為關係的一般邏輯

7.1.1 資本監管對風險偏好的約束作用

7.1.2 特許權價值、銀行資本與銀行風險承擔

7.2 資本充足性監管下銀行資本水平和風險水平的實證檢驗

7.2.1 資本充足率監管強度的制度演變

7.2.2 實證分析視角的選擇

7.2.3 模型與變數選擇

7.2.4 實證結果與分析

7.3 補充檢驗

7.4 本章小結

第8章資本監管約束下的銀行最適資本充足率

8.1 問題的提出

8.2 研究角度

8.3 模型構建

8.3.1 基礎理論模型

8.3.2 標準化的銀行資本充足率模型

8.3.3 最優解特徵

8.3.4 模型解決方案

8.4 模型校準和實證檢驗

8.4.1 校準模型參數

8.4.2 模型實證檢驗

8.5 本章小結

第9章研究結論與展望

9.1 研究結論

9.2 政策建議

9.3 研究的局限性和研究展望

9.3.1 研究的局限性

9.3.2 研究展望

參考文獻

致謝

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