金融時間系列分析

內容簡介

先介紹保險時間序列數據分析的基本理論，然後以我國保險經營實際數據為例說明理論的具體套用，對模型推導過程作基本介紹，對模型運用、變數引入、結論分析做重點分析。保險時間序列數據的分解：趨勢、周期和擾動；保險時間序列的ARIMA模型，季節因素的考慮；保險時間序列VAR與VECM模型；保險時間序列的GARCH模型族；保險時間序列的多元GARCH模型；基於Copula函式的保險時間序列的相依性分析.

圖書目錄

第1章基於Logistic模型的壽險需求實證研究

1.1 文獻回顧

1.2 基於Logistic模型的實證分析

1.3 計量結果分析

1.4 結論與啟示

第2章數據的分解和平滑

2.1 時間序列數據的分解

2.2 移動平均方法

2.3 指數平滑方法

第3章保險社會管理功能論爭鳴述評

3.1 引言

3.2 本質未變功能增加的理論困惑

3.3 歷史屬性與社會管理功能的產生

3.4 社會屬性與社會管理功能的存在

3.5 保險公司是否社會管理主體

3.6 結論

第4章非平穩時間序列模型

4.1 非平穩形式

4.2 趨勢的消除

4.3 ARIMA模型

4.4 ARIMA模型的預測

4.5 我國保險業經營管理費用ARIMA模型的建模

第5章季節時間序列模型研究：以財產險為例

5.1 簡單季節ARMA模型

5.2 乘積季節ARMA模型

5.3 非平穩季節ARIMA模型

5.4 我國財產保險季節時間序列模型

5.5 SARIMA模型預測

5.6 基於GARCH模型的我田財產險賠付率分析

第6章保險本質的再認識：一個產權經濟學的視角

6.1 引言

6.2 保險本質的爭鳴及其共識

6.3 保險風險的低相關性與保險賠付的低或然性

6.4 保險本質的產權經濟學分析

6.5 創新型壽險投資收益的產權屬性

6.6 結淪與啟示

第7章我國上市保險公司股價研究

7.1 基於GARCH模型的中國平安股價研究

7.2 中國人壽股票日收益率：基於GARCH族模型的分析

第8章我國保險業發展影響因素的實證研究

8.1 引言

8.2 文獻同順

8.3 模型設定數據來源與處理

8.4 實證結果及其解釋

8.5 結論與啟示

第9章基於ARIMA模型的“銀保新政”制度衝擊測度

9.1 文獻回顧

9.2 預測保費收入的ARIMA模型

9.3 數據來源與模型識別

9.4 模型預測與衝擊評估

9.5 結論與啟示

第10章經營績效、市場情緒與保險股價格

金融時間系列分析

基本介紹

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