《基於聚類的金融時間序列數據挖掘方法研究》探討了譜聚類的理論、模型、算法及其在金融時間序列數據挖掘中的套用。以矩陣擾動理論為工具證明了多路歸一化割譜聚類方法的合理性；提出了譜聚類中基於穩定性的非唯一聚類數目估計方法；給出了譜聚類中包含聚類信息的特徵向量組自動選取方法。
拼音題名
ji yu pu ju lei de jin rong shi jian xu lie shu ju wa jue fang fa yan jiu
其它題名
並列題名
Research on financial time series data mining method based on spectral clustering
ISBN
978-7-5136-2582-1
責任者
蘇木亞著
出版者
中國經濟出版社
出版地
北京
出版時間
2013
中圖分類號
F83-3
附註
中國經濟文庫·套用經濟學精品系列(二)
摘要
本書探討了譜聚類的理論、模型、算法及其在金融時間序列數據挖掘中的套用。以矩陣擾動理論為工具證明了多路歸一化割譜聚類方法的合理性；提出了譜聚類中基於穩定性的非唯一聚類數目估計方法；給出了譜聚類中包含聚類信息的特徵向量組自動選取方法；設計了基於成分分析的單變數時間序列譜聚類算法；運用譜聚類方法和成分分析法分別分析了歐洲主權債務危機背景下全球主要股指的聯動性和國內開放式基金的投資風格。
