金融市場中模型不確定性問題的量化方法研究

內容簡介

　　“中南財經政法大學‘雙yi流’建設文庫”是中南財經政法大學組織出版的系列學術叢書，是學校“雙yi流”建設的特色項目和重要學術成果的展現。

　　文庫首批遴選、出版二百餘冊專著，以區域發展、長江經濟帶、“一帶一路”、創新治理、中國經濟發展、貿易衝突、全球治理、數字經濟、文化傳承、生態文明等十個主題系列呈現，通過問題導向、概念共享，探尋中華文明生生不息的內在複雜性與合理性，闡釋新時代中國經濟、法治成就與自信，展望人類命運共同體構建過程中所呈現的新生態體系，為解決全球經濟、法治問題提供創新性思路和方案，進一步促進財經政法融合發展、範式更新。

　　文庫是中南財經政法大學組織出版的系列學術叢書，是學校建設的特色項目和重要學術成果的展現。

　　文庫的著者有德高望重的學科開拓者、奠基人，有風華正茂的學術帶頭人和領軍人物，亦有嶄露頭角的青年一代，老中青學者秉持家國情懷，述學立論、建言獻策，彰顯“中南大”經世濟民的學術底蘊和薪火相傳的人才體系。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 選題背景及研究意義

1．2 研究內容及章節概述

第2章預備知識

2．1 隨機分析基礎

2．2 Malliavin分析

2．3 金融市場模型

第3章局部風險最小策略的離散方法及策略的穩健性

3．1 預備知識

3．2 離散單純期權和亞式期權的局部風險最小策略

3．3 離散價差期權和一籃子期權的局部風險最小策略

3．4 數值試驗

3．5 討論

第4章金融衍生品價格不確定性的計量算法

4．1 預備知識

4．2 Smolyak算法及基於蒙特卡洛的最佳化算法

4．3 數值試驗

4．4 討論

第5章解析逼近扭曲數學期望的數值算法

5．1 預備知識

5．2 解析逼近扭曲數學期望

5．3 數值試驗

第6章加權蒙特卡洛算法在減少模型不確定性影響中的套用

6．1 預備知識

6．2 加權蒙特卡洛算法

6．3 數值試驗

第7章亞式期權最優價格上界的數值算法及其套用

7．1 預備知識

7．2 加速計算基於隨機模型的亞式期權價格上界

7．3 數值試驗

第8章總結與展望

8．1 總結

8．2 展望

附錄A 半解析逼近CIR過程

附錄B 由特徵函式數值計算機率密度函式

金融市場中模型不確定性問題的量化方法研究

基本介紹

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