《金融大數據隨機建模中若干非馬氏問題及其套用的研究》是依託中國科學技術大學，由張曙光擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融大數據隨機建模中若干非馬氏問題及其套用的研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：張曙光
- 依託單位：中國科學技術大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
本項目將針對實際金融市場中的海量數據，通過隨機分組的方法進行局部隨機建模，深入研究整體數據下模型的適用性與選擇問題，結合G-期望和非可加機率的理論框架，以及Web馬氏骨架過程的框架，對相關的風險度量和隨機最佳化問題進行統一的理論表述。針對業界最關心的以中國金融市場特徵為重要參照依據的信用風險評估、市場風險計量、金融衍生品定價、利率結構風險分析、高頻高維數據的有效穩健處理、大規模金融計算等問題，進行研究。
結題摘要
本項目針對實際金融市場中的海量數據，通過隨機分組的方法進行局部隨機建模，深入研究整體數據下模型的適用性與選擇問題，結合G-期望和非可加機率的理論框架，以及Web—馬氏骨架過程的框架，對相關的風險度量和隨機最佳化問題進行統一的理論表述。針對業界最關心的以中國金融市場特徵為重要參照依據的信用風險評估、市場風險計量、金融衍生品定價、利率結構風險分析、高頻高維數據的有效穩健處理、大規模金融計算等問題，進行研究。 項目組成員共發表期刊論文20多篇，取得專利20多項，研究取得的進展對促進深度數據分析研究的成長具有重要的理論意義；而且，研究成果可以套用于海量金融業務深度數據分析系統的實現，對金融企業壓力測試、風險評估與管理以及程式化交易策略的構建具有深刻的現實意義。此外，本項目共培養博士生8名，碩士生若干。
