連續時間模型(continuous time model)是1993年公布的數學名詞。
基本介紹
- 中文名:連續時間模型
- 外文名:continuous time model
- 所屬學科:數學
- 公布時間:1993年
連續時間模型(continuous time model)是1993年公布的數學名詞。
連續時間模型(continuous time model)是1993年公布的數學名詞。公布時間1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《數學名詞》第一版。1...
連續時間隨機模型也被用於描述某些數量的調整,這是通過說明現有的實際變數(或者是實際交換量)會隨時間流逝朝某些“合意的”或者“最優的”變數移動來實現的。但是朝向最優數量的調整有時候會被隨機擾動延遲或阻礙。另外,最優數量也會隨著時間的流逝而變化。例如,聯邦儲備體系的連續時間隨機模型可能通過使用下面的假說...
《基於連續時間PWA模型的混雜系統預測控制研究》是依託浙江大學,由宋春躍擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 工業被控對象日益複雜, 混雜系統是這類複雜系統的有效建模工具, 基於混雜系統的預測控制成為研究熱點. 由於混雜系統模態演化的階躍性, 通用的離散化混雜系統模型會帶來嚴重的建模誤差, 不僅不能滿足控制的性能...
連續預測控制是指連續時間預測控制。預測控制 預測控制算法框圖 雖然預測控制有許多算法,一般的意義上說,它們的原理都是一樣的,算法框圖如圖1所示:預測控制三個基本原則 (1)預測模型 預測控制是一種基於模型的控制算法,該模型被稱為預測模型。對於預測控制而言,只注重模型功能,而不是模型的形式。預測模型是基於...
模型中的時間變數是在一定區間內變化的模型稱為連續時間模型,上述各類用微分方程描述的模型都是連續時間模型。在處理集中參數模型時,也可以將時間變數離散化,所獲得的模型稱為離散時間模型。離散時間模型是用差分方程描述的。隨機性和確定性模型 隨機性模型中變數之間關係是以統計值或機率分布的形式給出的,而在確定...
《圖引導的連續時間Cucker-Smale模型的同步行為研究》是依託哈爾濱工業大學,由李祝春擔任項目負責人的數學天元基金項目。項目摘要 動物群體運動(如鳥群、魚群等)是自然界的普遍現象,關於它的形成機理的研究近年來引起了各領域專家的廣泛興趣。2007年,Cucker和Smale提出了一個新模型來探索這一課題,並首次從理論上獲得...
連續時間模型表示的是在任何時點上經濟變數相聯繫的方式及隨時間推移連續演變的方式。相反,離散時間模型表示的則是在離散時點上(如日末、月末和年末)經濟變數相聯繫的方式和從一個離散時點演變到下一個離散時點的方式。一些經濟學家偏愛離散時間模型因為它們比連續時間模型在數學上更易於操作。不過,通常來說,連續時間...
《連續時間資產收益模型的貝葉斯分析》是2010年上海財經大學出版社出版的圖書,作者是胡素華 。內容簡介 經濟及金融系統是一個複雜系統,綜觀其發展歷程,呈現出較強的不穩定性。無論是現代資本主義市場經濟、社會主義計畫經濟還是社會主義市場經濟,經濟及金融的波動性就從來沒有停止過。在這樣的背景下,一方面各種規避...
2乘法模型:Y=T·S·C·I(常用模型)(Y,T計量單位相同的總量指標)(S,C,I對原數列指標增加或減少的百分比)預測 時間序列預測主要是以連續性原理作為依據的。連續性原理是指客觀事物的發展具有合乎規律的連續性,事物發展是按照它本身固有的規律進行的。在一定條件下,只要規律賴以發生作用的條件不產生質的...
《連續時間擴散模型的計量檢驗及其在利率模型中的套用》是依託上海交通大學,由鄭旭擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本課題研究金融中常用的連續時間擴散模型的計量檢驗問題,其中包括跳躍和隨機波動模型的檢驗,以及利率模型的檢驗。我們將用計量理論去分析和比較文獻中不同的擴散模型檢驗方法的大樣本性質,其中包括其...
1.2.3 動態控制理論與連續風險投資模型的研究現狀 1.2.4 基於連續時間的委託代理模型風險投資激勵現狀 1.2.5 研究現狀的一個簡要總結 1.3 研究的主要內容 1.4 研究目標 1.5 研究方法 1.6 技術路線 1.7 主要觀點 2 1個VC和1個EN的連續時間委託代理風險投資激勵模型 2.1 模型的假設和符號 ...
連續時間非線性系統模型 連續時間非線性系統模型是一個化學化工術語。連續時間非線性系統模型olllirE3nu5 tirnt t1nlinar。、、-tern mrxel系統模型的一種,其變數之問的關係是非線性的且時間變最連續的系統模型。
這種連續時間模型與離散時間數據之間的不一致性對金融連續時間隨機模型的參數估計及模型檢驗是一個很大的挑戰。同時由於連續時間模型比傳統的離散時間模型複雜得多,這使得傳統的統計估計方法,如極大似然及最小二乘方法不能直接套用。本課題將對現有的近似極大似然估計的統計學性質進行全面的評價;同時提出一套全新的...
線性系統模型:inear system mode系統模型的一種,其變數之間的關係是線性的。而時間變數是離散的系統模型,則為離散時間線性系統模型(discrete-time linear systemmodel)?。如果它的時間變數是連續的,則為連續時間線性系統模' [continuous-lime linear system mode:]。線性系統模型:inear system mode系統模型的...
假設天氣有三種狀態:晴天、陰天跟雨天。如果昨天是雨天,那么今天是雨天的機率,會跟昨天是晴天而今天是雨天的機率有所不同,這是因為我們相信天氣現象在時間上有某種連續性,前面發生的狀態會影響到後面發生的狀態,而馬可夫模型就是描述這種前後關係的數學語言。Markov隨機過程具有如下的性質:在任意時刻,從當前狀態...
第三步求時間序列的長期趨勢(T)季節變動(s)和不規則變動(I)的值,並選定近似的數學模式來代表它們。對於數學模式中的諸未知參數,使用合適的技術方法求出其值。第四步利用時間序列資料求出長期趨勢、季節變動和不規則變動的數學模型後,就可以利用它來預測未來的長期趨勢值T和季節變動值s,在可能的情況下預測不...
5.5.1 ACD模型 216 5.5.2 模擬 218 5.5.3 估計 219 5.6 非線性持續期模型 224 5.7 價格變化和持續期的二元模型 225 5.8 套用 229 附錄A 一些機率分布的回顧 234 附錄B 危險率函式 237 附錄C 對持續期模型的一些RATS程式 238 練習題 239 參考文獻 241 第6章 連續時間模型及其...
《連續時間投資組合選擇理論方法及其套用》是2018年1月天津大學出版社出版的圖書,作者是常浩、榮喜民。內容簡介 《連續時間投資組合選擇理論方法及其套用》是一本入門讀物,主要討論了幾類連續時間投資組合選擇模型,比較適合金融投資領域的高年級本科生和低年級研究生閱讀。《連續時間投資組合選擇理論方法及其套用》重點探討...
1982年,美國加州工學院物理學家J.J.Hopfield提出了Hopfield神經格線模型,引入了“計算能量”概念,給出了網路穩定性判斷。 1984年,他又提出了連續時間Hopfield神經網路模型,為神經計算機的研究做了開拓性的工作,開創了神經網路用於聯想記憶和最佳化計算的新途徑,有力地推動了神經網路的研究,1985年,又有學者提出了...
隨機時間序列模型(time series modeling)是指僅用它的過去值及隨機擾動項所建立起來的模型,其一般形式為 。取線性方程、一期滯後以及白噪聲隨機擾動項()。模型將是一個1階自回歸過程AR(1):。這裡,特指一白噪聲。一般的p階自回歸過程AR(p)是 。如果隨機擾動項是一個白噪聲(),則稱(1)式為一純...
為此,我們將按投資與現金流是否外生的假設劃分標準來整理動態權衡理論的主要模型。(一)投資與現金流外生的動態資本結構模型 事實上,動態權衡模型在20世紀80年代初期已開始出現,Kane et al.(1984)通過構建一個包含不確定性、稅收、破產成本等因素在內的連續時間模型,分析了負債融資的稅盾效應與破產成本之間的權衡...
是某個狀態的滯留時間(sojourn time), 是順序的指數集成員(時間片段)。滿足上述關係的馬爾可夫鏈 和滯留時間 是跳躍過程 在有限個時間片段下的局部嵌入過程(locally embedded process)。馬爾可夫模型(Markov model)馬爾可夫鏈或馬爾可夫過程不是唯一以馬爾可夫性質為基礎建立的隨機過程,事實上,隱馬爾可夫模...
CMMI2.0 版本產品套件包括成熟度模型、使用指南、系統與支持工具、培訓、認證和評估方法。與前期版本一樣,CMMI2.0 版本使用五個級別代表提高能力成熟度以改進業務績效的途徑。CMMI2.0版本具備以下優勢:改善業務績效- 商業目標直接與運營相關聯,達到在時間、質量、預算、客戶滿意度和其他關鍵驅動因素的性能方面實現可...
HSMM(hidden semi-Markov models)是隱半馬爾可夫模型的縮寫,是HMM(隱馬爾可夫模型)的一種擴展模型。隱半馬爾可夫模型(HSMM)是考慮狀態駐留機率分布為顯式的一種HMM,是在已定義的隱馬爾可夫模型的結構上加入時間組成部分,克服了因馬爾可夫鏈的假設造成HMM建模所具有的局限性,在解決現實問題中HSMM提供更好的建模能力和...