《連續時間委託代理模型下的風險投資動態激勵機制研究》是一本2019年出版的圖書，由西南財經大學出版社出版
基本介紹
- 中文名：連續時間委託代理模型下的風險投資動態激勵機制研究
- 作者：王開弘
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2019年11月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550440395
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《連續時間委託代理模型下的風險投資動態激勵機制研究》分別在信息對稱和信息不對稱兩種條件下研究了三種風險投資結構。由於風險項目的現金流既和EN的努力有關，也與VC的努力有關，一些學者便研究了雙邊努力，但我們認為VC和EN的合作商譽對風險項目的現金量有正的影響，因此將風險項目的現金流看成VC的努力、EN的努力及合作商譽的三元函式，但合作商譽是由二者努力並隨著時間的變化而形成的，其變化過程可以由微分方程描述。《連續時間委託代理模型下的風險投資動態激勵機制研究》利用委託代理理論構建了基於連續時間的三個委託代理模型（由一個VC和一個EN組成的連續時間委託代理模型、連續時間委託多代理模型和連續時間多委託代理模型）。
《連續時間委託代理模型下的風險投資動態激勵機制研究》結構如下：第1章是緒論；第2章是1個VC和1個EN的連續時間委託代理風險投資激勵模型；第3章是VC向多個EN投資的連續時間委託代理風險投資激勵模型；第4章是EN向多個VC融資的連續時間委託代理風險投資激勵模型；第5章是比較靜態分析與研究結論；第6章是研究展望。
圖書目錄
1 緒論
1．1 研究意義、理論價值和實際套用價值
1．2 國內外研究現狀
1．2．1 風險投資激勵機制研究現狀
1．2．2 連續時間委託代理模型的研究現狀
1．2．3 動態控制理論與連續風險投資模型的研究現狀
1．2．4 基於連續時間的委託代理模型風險投資激勵現狀
1．2．5 研究現狀的一個簡要總結
1．3 研究的主要內容
1．4 研究目標
1．5 研究方法
1．6 技術路線
1．7 主要觀點
2 1個VC和1個EN的連續時間委託代理風險投資激勵模型
2．1 模型的假設和符號
2．2 信息對稱條件下的連續時問委託代理風險投資激勵模型
2．3 信息不對稱條件下的連續時間委託代理風險投資激勵模型
2．3 1個VC和1個EN的連續時間委託代理風險投資的比較分析
2．3．1 最優努力和激勵係數的比較分析
2．3．2 VC的最優利潤總現值的數值比較分析
3 VC向多個EN投資的連續時間委託代理風險投資激勵模型
3．1 模型描述和符號
3．2 信息對稱條件下的連續時問委託多代理風險投資激勵模型
3．3 信息不對稱條件下的連續時問委託多代理風險投資激勵模型
3．4 1個VC和2個EN的連續時間委託代理風險投資的比較分析
3．4．1 最優努力和激勵係數的比較分析
3．3．2 VC的最優利潤總現值的數值比較分析
4 EN向多個VC融資的連續時間委託代理風險投資激勵模型
4．1 模型描述和符號
4．2 信息不對稱條件下的連續時間多委託代理風險投資激勵模型的構建
4．3 連續時間多委託代理風險投資激勵模型的算法設計【仿真模擬】
4．3．1 算法假設與算法思想
4．3．2 求解最優努力
4．3．3 具體算法
4．3．4 算法結果
4．3．5 模型結果分析
5 比較靜態分析與研究結論
5．1 三種模型結果的比較靜態分析（模型比較）
5．2 三種模型結果的進一步檢驗（數值分析）
5．3 研究結論
6 研究展望
參考文獻
後記
