跨式期權組合

跨式期權組合（Straddle write），是指一種包含相同的行使價和到期日的看漲期權和看跌期權的期權策略。

基本介紹

• 中文名：跨式期權組合
• 外文名：Straddle write

這種策略通過在市場上漲時履行看漲疊拔囑期權，而在下跌時履行看跌期權紙拒駝朵，而使期權的購買者享受價格淋趨波動較坑戰境承大的好處。風險是如果價格只小幅她市龍波動，價格的炒充采變化過小，無法抵償購買兩份期權的成本多炒影。